文档介绍：上海交通大学
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日期:2013 年 12 月 23 日
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日期:2013 年 12 月 23 日日期:2013 年 12 月 23 日
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某银行巴塞尔协议 III 实施探讨
摘要
2007 年爆发并席卷全球的金融危机,对以《巴塞尔协议 II》为核心
框架的现代银行业监管体系在商业银行流动性风险管理上提出了严峻的
挑战。预警和防范机制的不足,迫使巴塞尔委员会加快了改革流动性风
险管理的步伐,并最终在 2010 年底推出了《巴塞尔协议 III》,这标志
着全球商业银行流动性风险管理进入了一个新的阶段。
本文将对《巴塞尔协议 III》新引入的一系列监管指标做介绍,着
重介绍流动性监管指标。通过比较国内外不同监管机构在新协议制定上
的差异,以及实施进度上的不同,在结合某银行实例数据的情况下,实
证分析和验证净稳定资金比率,资本充足率的计算。对比行业间不同银
行之间的数据并做分析,对部分指标进行预估。最后介绍了系统的实现
以及系统实施的影响。
本文结论中在总结《巴塞尔协议 III》对银行业整体流动性风险管
理水平的提升等各方面重要意义的同时,也对今后可能遇到的问题等提
出了建议,希望我国银行业监管体系发展更完善。
关键词:巴塞尔协议 III 资本充足率净稳定资金比率流动性风险
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THE IMPLEMENTATION OF BASEL III OF A BANK
ABSTRACT
The outbreak of the global financial crisis in 2007 was a severe
challenge to the “Basel II” as the core framework of modern banking
supervision system in mercial banks' liquidity risk management.
Missing early warning and prevention mechanisms forced the Basel
Committee to speed up the reform pace of liquidity risk management, and
ultimately in the end of 2010 launched the “Basel III”, which marks the
mercial bank liquidity risk management into a new phase.
Many new ratios were introduced by the “Basel III”, this thesis is going
to introduce them, especially describe two important ratios: NSFR and LCR,
compare with CBRC’s “Administrative Measures for the Capital of
Commercial Banks (for Trial Implementation)”. When calculate ratios as
NSFR and capital accord, predict future ratio pare with other b