文档介绍：商业银行信贷风险防范策略研究文/张会萍内容提要:长期以来,信贷风险是金融机构和监管部门风险防范与控制的主要对象和核心内容。尤其是1980年代末以来,随着金融全球化趋势及金融市场的波动性加剧,各国银行和投资机构受到了前所未有的信用风险的挑战。世界银行对全球银行业危机的研究表明,导致银行破产的主要原因是信贷风险。而我国商业银行信贷资产质量低下,不良贷款比率一直居高不下已是人所共知的事实,以至银行信贷风险成为我国金融风险的最大隐患。再加上国有商业银行信贷风险管理体制存在的一些缺陷,导致金融抑制现象长期伴随中国经济生活的现实之中。因此,我国商业银行信贷风险防范策略研究既有理论探讨价值,又有实际现实意义。本文在商业银行信贷风险管理研究过程中一方面借鉴国外学者关于信贷风险理论的最新成果,另一方自己综合运用经济学、管理学、数学、运筹学的知识,在信贷风险管理方法的应用研究上有所创新。例如运用模糊教学方法,将企业经营者素质指标、发展前景指标、财务指标同时考虑在研究企业信用范畴内,在定性分析的基础上,进行数学模型化、定量化的多层次综合评判,得以全面地反映企业信用多方面的实际情况,体现了企业信用等级的总体水平,为银行信贷部门的科学决策提供了建设性的指导意见;运用博弈论的方法,分析信贷市场各经济主体的行为在信贷风险形成机制中的作用与影响;并运用信息经济学中信息不对称理论,分析了信贷市场上银行和企业之间是一种委托人和代理人的关系,两者存在着信息不对称所引起的逆向选择和道德风险对银行信贷风险形成机制的影响;研究了信贷风险度的理论计算方法、银行贷款风险与企业信用之间的数理描述、这些均有利于商业银行在实际工作中进行信贷风险管理。关键词:信贷风险,博弈分析,模糊评判,策略第一章导论问题提出长期以来,信贷风险就是银行业,乃至整个金融业最主要的风险形式。尽管中国证券市场风险在最近十几年里变得越来越突出,正在引起经济理论工作者更多的关注和重视,但是因我国商业银行当前仍然实施分业经营管理模式,证券市场风险的加剧并没有改变信贷风险作为银行业最主要风险形式的状况,信贷风险仍然是金融机构和监管部门防范与控制的主要对象和核心内容。特别是随着我国社会主义市场经济体制的建立和完善、世界贸易组织的加入,国有商业银行经营管理将尽快与世界金融业接轨,银行信贷风险管理是必在借鉴国外先进管理方法、度量技术与管理经验的同时,还应该根据我国银行业的实际情况,继续探索国有商业银行信贷风险管理理论与方法。基于此,国内近几年信用风险问题的研究越来越受到学术界、银行、企业、政府部门的重视,银行信贷风险管理问题也已成为金融理论工作者研究的热点。众所周知,银行信贷风险管理一直是我国金融_T-作中的薄弱环节,巨额不良资产以及低下的银行经营效率便是我国银行信贷风险管理问题的集中反映。原因其一是国有银行信贷管理体制不健全,内部控制机制薄弱,信用风险评估方法简陋、粗糙,即仅仅使用主观分析和传统财务比率指标判别银行信贷风险,直接造成银行巨额信贷资金损失。据有关部门统计调查,国有银行因自身信贷经营管理不善形成的不良资产约占40%以上;其二是国有商业银行尽管占据了80%以上的银行信贷市场份额,但经营效果不理想,其获利能力与集中度不相匹配,并且同传统产业组织理论结构一行为一绩效基本模式相违背,因此,中国银行信贷管理工作迫切需要理论的解释和指导;