文档介绍：:..关于全面提升定价管理水平的意见(交银发(2014)75号)各省分行、直属分行,总行各部门:为积极应对利率市场化挑战,通过统筹优化资产负债配置,建立中长期定价管理策略,强化利率风险管理等措施,进一步落实《交通银行2014-2016资产负债配置纲要》(下称《纲要》),全面提升交行定价管理水平,现提出如下意见:一、认清问题和形势,树立定价管理长远目标(-)全行定价管理多方面存在提升空间。。近年来,交行负债成本上升较快,尤其是市场化定价的同业负债、保本理财和协议存款的占比和成本高于同业平均水平,而贷款和非信贷资产的总体收益水平仍有较大提升空间,存在部分负债成木和资产收益倒挂的情况,对全行息差产生负面影响。。利率市场化进程中,市场化的FTP定价机制和配套制度尚未成熟,存贷款中长期定价策略和机制有待完善。3•利率风险管理有待加强。利率市场化过渡期间,银行而临更加复杂的利率环境,需要采取更加贴近市场和业务实际的利率风险管理方法,并主动采取措施将利率风险控制在目标限额以内。4•经营单位和人员的价格敏感度有待提高。各家经营单位的内部利润考核机制存在差异,条线利润考核制度尚未完全建立,前台经营单位和人员对利润以及定价的敏感度有待提升。(二)外部市场环境对定价和利率风险管理造成多重压力。。同业竞争和金融脱媒,造成银行优质客户分流,削弱银行议价能力。交行亟需在提升服务水平、增加客户黏性、挖掘细分市场的基础上,制定符合市场定位和具有一定竞争力的定价策略。。交行存在大量以央行利率为基准的浮动利率贷款,利率市场化深入推进而央行基准利率的后续政策并不明朗,导致交行信贷资产的实际重定价期限存在不确定性,对全行重定价策略和利率风险管理造成困难。。一方面,目前人民币资金市场利率和央行基准利率的相关性较弱,导致全行存在较大的基差风险。另一方面,存贷款定价基准仍以央行利率为主要参考,新的利率基准体系尚未建立,未来面临存贷款业务Z间的基差风险。(三)树立利率市场化环境下的定价管理目标。,通过优化资产负债配置提升整体定价能力。全行要转变观念,充分认识到定价问题的本质是配置问题。存贷比偏高、低成本负债占比偏低、长期资产占比偏高、错配缺口较大、流动性持续紧张等问题直接影响交行的议价能力以及利率风险敞口。要进一步围绕“三增三降”目标,落实资产负债配置纲要和客户及产品纲要,通过调整资产负债结构、优化客户和产品结构,彻底扭转因配置问题而造成的定价困境,全面提升交行定价管理能力。2•中观层而,建立和完善市场化的内外部定价管理机制和切实有效的利率风险管理措施。要统筹信贷资产和非信贷资产、客户存款和市场化存款的定价管理。产品定价策略要更加贴近市场实际、符合交彳亍市场定位并支持战略落地。FTP定价机制和其他配套制度要更加灵活并贴近市场,要进一步发挥FTP的杠杆作用,引导全行优化资源配置。利率风险管理机制要能充分识别交行实际利率风险,并通过加强业务结构调整和分类管理,严格将利率风险控制在限额范围以内。,通过完善考核机制将逐笔业务的定价责任落实到