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至至硕士学位论文首都经济贸易大学论文题目:高频交易策略投资组合模型及其应用研究焦骣淄型::指导教师:堕蕴焐莸系:专作者:完成日期:院业:一
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时肌且曲』独创性声明、嬲炒缈关于论文使用授权的说明本人郑重声明:今所呈交的《高频交易策略投资组合模型及其应用研究》论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所知,文中除了特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写的内容及科研成果,也不包含为获得首都经济贸易大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。作者签名:本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的有关规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅、借阅或网络索引;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采取影印、缩印或其它复制手段保存论文。C艿穆畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑
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苩岢龅木狄环讲钅P托纬闪讼执蹲首楹侠砺鄣暮诵幕 H欢诟摘要国外高频交易的高速发展与国内金融市场的深化改革给我国高频交易的蓬勃发展带来了新的机遇,这对深入研究高频交易策略投资组合管理问题提出了客观要求。频环境下,传统的P捅硐殖鲂矶嗖蛔阒Γ辉偈视糜诟咂到灰资荨本文在理论研究、模型设计、算法设计和实证研究方面对高频交易策略投资组合管理展开了一系列的工作。主要如下:悸堑礁咂祷肪扯允菰げ庾既沸缘母咭G螅本文在传统的模型的基础上引入了“风险厌恶”指标。在协方差估计方面,,引入了动态管理的思想,并应用人工蜂群算法对改进的模型进行了求解,以验证模型的有效性。徊降兀悸谴又疃喔咂到灰撞呗灾刑粞”硐趾玫牟呗杂靡构建高频交易策略投资组合,并动态调整策略池中的策略,以实现收益最大化。因此,深入研究了多因子模型,确定合适的高频交易策略评估指标,将多因子模型的思想用于在策略池中挑选表现好的策略,进而应用改进的人工蜂群算法对策略投资组合模型进行求解。罱耸抵に璧牧炕肪骋灰欢嘁蜃幽P汀⒈曜嫉娜斯し淙核惴ā改进的人工蜂群算法以及用于做实证对比的遗传算法。ü抵し治鏊得髁硕调整资产权重能提高投资组合收益率以及本文所构建模型的准确性与实用性:进一步地,动态地从策略池中挑选策略并动态地分配资产权重以提高组合收益,结果表明动态挑选策略的重要性。综上,本文将理论知识应用到实践中,实现了理论与实践相结关键字:高频交易;策略投资组合;多因子模型;风险厌恶;合,具有重要的理论意义和应用前景。估计首都经济贸易大学硕士学位论文高频交易策略投资组合模型及其应用研究
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目录贖髂甕蟙兰频牟呗酝蹲首楹夏P汀摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.研究背景及研究意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯投资组合的相关理论基础⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯标准的人工蜂群算法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯诙嘁蜃幽P偷牟呗酝蹲首楹夏P汀高频交易策略评估指标的确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯模型构建方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯构建高频交易策略池⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.炕肪车拇罱ā改进的人工蜂群算法及其有效性检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.愿慕娜斯し淙核惴ㄓ行缘募煅椤引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯理论研究综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯~主要研究内容与框架⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..主要创新点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一多因子模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯模型假设⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯基本模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯