文档介绍：[Table_MainInfo] 金融工程研究证券研究报告
金融工程周报 2015 年 12 月 14 日
[Table_Title]
相关研究融资融券专刊量化选股周报()
[Table_ReportInfo]《50ETF 先升后降,VIX 指数小幅震荡》
[Table_Summary]
《融资融券专刊量化选股周报
配对交易策略。上周我们跟踪的股票对有对平仓,实现盈利。本周提醒投资者
()》 1
《股指期货周报关注阳泉煤业&开滦股份的配对交易机会。
(-)》
量化股票组合。实证发现盈利预测被分析师大幅上调的公司在短期内股价有明显
强于市场的表现,我们据此建立了两类量化选股模型——持续增长型和困境反转
型。持续增长型模型的收益为-%,超额收益为-%;困境反转型模型的收
益为-%,超额收益为-%。本周持续增长型模型选出森源电气(002358)
[Table_AuthorInfo] 等 5 个股票;困境反转型模型未选出可交易股票。
融资融券标的股投资评级。报告第三部分列出了最近两个月海通证券研究所对融
资融券标的股票的投资评级,以供投资者参考。
分析师:冯佳睿
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证书:S0850512080006
联系人:罗蕾
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金融工程研究金融工程周报 2
目录
1. 配对交易策略............................................................................................................. 5
2. 量化股票组合............................................................................................................. 7
持续增长型................................................................................................................ 7
困境反转型................................................................................................................ 8
3. 融资融券标的股票海通投资评级................................................................................ 9
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金融工程研究金融工程周报 3
图目录
图 1 模拟组合收益概况(持续增长型)(单位:%) ................................................. 8
图 2 模拟组合收益概况(困境反转型)(单位:%) ................................................. 9
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金融工程研究金融工程周报 4
表目录
表 1 配对交易股票对() ............................................................................. 5
表 2 本周配对交易机会() ..................................................................... 7
表 3 上周(—)完成交易的股票对........................................ 7
表 4 持续增长型股票组合(20