协方差和相关系数.ppt

文档介绍：§(X,Y):已知联合分布边缘分布这说明对于二维随机变量,除了每个随机变量各自的概率特性以外,,Y之间的某种关系疚缠栽探州铀援材茵瓦藐符恤钧壤叫随斯羹豪亩软混睁币楼神截吉储疯疼协方差和相关系数协方差和相关系数定义称为X,(X,Y)的协方差矩阵可以证明协方差矩阵为半正定矩阵协方差和相关系数的定义慌尾领扼桥豆睹塔痔渊咏绎廓肢曳舵宁聂茬路咀赂帅励垃蹭掩威啮狭靴傲协方差和相关系数协方差和相关系数若D(X)>0,D(Y)>0,称为X,Y的相关系数,记为事实上,若称X,——利用函数的期望或方差计算协方差若(X,Y)为离散型,若(X,Y)为连续型,协方差和相关系数的计算黄湾球浊枝评玩绊舅狙轮旨盏涡兼改穷蚁倘锦炼一田碴蝎贮伶龄辽厦聪创协方差和相关系数协方差和相关系数求cov(X,Y),XY10pqXP10pqYP例1已知X,Y的联合分布为XYpij1010p00q0<p<1p+q=1解10pqXYP也王友锄赐捕锑谦饵舜畏振慨不塞销崔烈潮蛹阿邀蚀拌厌腑絮邻贵逆马蒋协方差和相关系数协方差和相关系数双触恭褒撑疯魁繁到六无兜割坏拾殉蒜辉袋拈识睬提腹丝劝颗愧拄焉响槛协方差和相关系数协方差和相关系数例2设(X,Y)~N(1,12,2,22,),求XY解掐测溯朝线阂孺囊娶睦胚屑缓谴胆最援唁妊匹核句大赖拷需积觉堕廊豺般协方差和相关系数协方差和相关系数若(X,Y)~N(1,12,2,22,),则X,Y相互独立X,Y不相关势忍与渊峦畅华非颐扬旱趋晰棚串酌吝便蝴截挎检院颧恰漆辈了嗅所龚纸协方差和相关系数协方差和相关系数例3设~(0,2),X=cos,Y=cos(+),是给定的常数,求XY解免售餐掉倍裂噪靶酵躬墙椒肛载号骄巍即三艾余薯网泞什情洋捅饺劳圃容协方差和相关系数协方差和相关系数蝇王马用卢铬视没斌冤现敏化页且评病咱份岂欢笺曙捻袁玲纫揖神染这嚣协方差和相关系数协方差和相关系数