文档介绍：摘要国际资本流动犹如一把“双刃剑”,在促进东道国经济的发展的同时,也给该地区的经济发展带来一些币稳定因素,尤其是国际短期资本的流动,会给银行体系的稳定性带来直接或间接影响。随着我国金融自由化步伐的迈进,在开放经常项目的基础卜,将逐步放开资本项目的管制,国际资本将在我国更广范围、更本文在对银行体系机制进行界定的基础上,对国际资本流动下表现银行体系稳定的存款市场、贷款市场进行了均衡分析,沦证了消费品与资本品价格、存贷款利率、存款准备金率、厂商投资项目成功率等因素对银行体系的稳定性起着决定性作用,而这些因素又是由宏观经济发展、银行体系自身发展、存款人、贷款人决定,同时汇率也是一个重要因素。由此对影响银行体系稳定的因素进行了深刻的认识,并针对不同稳定状态提出了银行体系稳定的防范机制、化解机制和救助机制。在对因际资本流动的形成、发展趋势的认识后,研究了各种形式的国际资本对资本流入国银行体系的直接冲击和间接冲击效应的一般机理。其中,直接冲击效应主要表现为资本流动导致银行规模和资产负债表结构发生变化,外资银行的加入将导致银行业竞争过度竞争,由此引发信贷风险;间接冲击效应则主要为国际资本流动通过对宏观经济、产业结构、财政与货币政策等产生的影响而间接传递给银行体系。同时,银行体系的不稳定性会在国内国际银行问通过多种效应进行传染。结合我国实际情况,本文还对围际资本流动对我国银行体系稳定性产生影响的具体机理进行了研究,为稳定机制的提出了提供了重要基础。对银行体系的稳定性进行评估有助于各经济主体识别银行体系风险,及时采取措施防范可能由此引发的银行危机。本文建立了银行体系稳定性评价体系,并采用年的各指标数据对我国银行体系稳定性情况进行了评价,得出期间我国银行体系得稳定性出现了一潭鹊牟ǘ8莸玫降奈榷ㄐ宰酆评价指数,对银行业稳定性波动的国际资本流动结构因素进行了籸蚬验,得出国际资本流动结构因素末对我国银行体系稳定性产牛明显的影响,与其他国家存在差异。剖析这种差异产生的原因,主要是由我国长期以来实行较为严格的外汇管制制度外汇不能任意流动、政府隐性担保和我国未形成真正意义上的市场经济体制导致。然而,金融自由化是全球经济、金融发展的必然趋势,外汇管制放松、市场经济体系建设是势在必行。鉴于此,本文通过对国际资本流动下各经济主体进行了博弈分析,结合我国国情,有针对性地对我国银行体系稳定机制进行了重新设计,根据应有的稳定机制,提出在已有稳定机制基础上,从建立存款保险制度、加大国际资本退出成本、区别对待不同来源国际资本、修改交易规则加强金融监管、建立防范国际投机的预警机制等措施来加强我国银行体系的稳定性。根据我国银行体系中存在的现实问题及巴塞尔新资本协议的相关要求,建议从制度、技术、管理和文化几个方面进行完善和巩固,以保障银行体系的稳定、有效运行,充分发挥银行体系作用。关键词:国际资本、银行体系、银行危机、稳定机制、煅椤⒕夥治加频繁、更大规模的流动。
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—年的亚洲金融危机,充分暴露了银行体系在金融自由化过程中的不稳定刖现代经济生活中的货币资金,它不仅是重要的经济资源和财富的重要表现形式,也是沟通整个社会经济的命脉和媒介。作为货币资金流动的桥梁,金融业已经成为现代经济的核心,而银行、又处于金融业的核心地位,其稳定性不仪关系到银行自身的发展,还将直接影响资源配爿的效率,乃至经济发展、社会和政治的稳定。世纪年代美国发生储蓄贷款协会危机以来,在困际国内多种因素的共同作用下,国际银行业一直处于动荡之中,且有愈演愈烈之势,尤其是性。由此,人们发现这些亚洲国家汇率崩溃的同时也出现了国内银行业危机,爿‘开始考虑圈际资本流动与银行业危机之间的关系。世界经济发展的不平衡,国际经济格局的重大调整,信息技术的迅速进步,贸易和投资的自由化,金融创新、金融国际化、电子化的发展,以及世界经济一体化态势下各国资本项目管制的逐渐放松,加剧了资本的广泛、频繁跨境流动。围际资本,尤其是极具不稳定性的困际短期资本,对资本流出困和流出国的银行业都会产生影响。一方面,直接对货币供应量和需求量产生影响,使银行资产负债表和‘囡的外汇储备受到影响;另一方面,影响外汇市场、借贷市场、股票市场和商品市场及一国经济,间接影响银行业的发展,当造成一国金融危机时,则又通过溢出效应、季风效应等影响其他国家的发展,对世界经济造成影响。我国作为一个发展中国家,具有发展中国家经济金融体系的一般特征,银行体系中存在诸多不稳定因素,主要表现在企、融资过度依赖银行贷款,风险高度集中;银行信贷资产质量差、不良信贷资产居高不下;银行资本充足率低、资,。收益性差、公司治理不完善;信贷资源配置不