文档介绍：中文摘要摘要:随着我国商业银行个人消费信贷业务的飞速发展,个人消费信贷违约事件屡见不鲜,商业银行个人消费信贷风险评估技术与管理能力亟待提高,在这种情况下,对个人消费信贷风险理论及个人信用评估进行全面、系统地研究,具有重要的理论价值和现实意义。论文从消费信贷的含义出发,对消费信贷风险进行了分析,,运用深圳某商业银行消费信贷数据并用回归方法设计了个人信用评分的指标体系并确定模型参数,最终建立了个人信用评分模型。,论文对个人信用评分模型在我国消费信贷领域内的应用进行了探讨。指出了个人信用评分模型在实际应用时可能遇到的问题及具体解决办法。论文为我国商业银行消费信贷风险评估提供了理论依据,,再以深圳市某商业银行消费信贷为实例,运用回归统计分析方法最终构建出我国个人信用评分指标体系与指标权重,指标体系的确立既具有较大的理论依据又符合实际,对我国商业银行具有较大的借鉴意义。另外,模型的构建过程采用了实际消费信贷数据,符合商业银行对个人信用风险控制的实际要求,;消费信贷;风险评估;个人信用评分;回归分类号;
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致谢本论文的工作是在我的导师叶蜀君教授的悉心指导下完成的,,叶老师引领我走进信用风险评价领域的研究中,并激发了我在这一领域的研究兴趣和决心,在叶老师的带领和指导下,我所在的课题组对企业信用评险评价进行了较深入的研究,对本文的撰写和我今后的工作方向都产生了积极的影响。,阎婷、刘莹、龚发金、马原等同学对我论文中的个人消费信贷风险评估的国内外比较和我国商业银行消费信贷数据处理研究工作给予了热情帮助,在这个热情的课题组中,我学到了很多知识、受到了许多启发,在此向他们表达我的感激之情。另外也感谢我的母亲田清华和父亲张鹏栋,他们的理解和支持使我能够在学校专心完成我的学业.
研究背景年增长了研糯分忠喑氏侄嘣;⒄梗又掷嗌峡矗ㄗ》看睢截至年履夜研糯喽钗亿元,比刚刚起步时的汽车贷款、助学贷款、信用卡信贷等,从信贷方式上看,已出现抵押、质押、担保和信用等多种消费信贷方式。从商业银行的角度来说,个人消费信贷由于其风险较工商企业生产经营类贷款分散,数额也相对较小,因此被认为是优质资产,不良贷款率较低,比工商企业生产经营类的贷款风险小得多,从而成为商业银行的优先发展对象【。而从借款人的角度来说,个人消费信贷实现了当期消费需求和后期消费能力在时间和空间上的结合,,这种信贷形式在我国褥到了迅猛发展。随着我国商业银行消费信贷规模的快速发展,对消费信贷风险的评估和管理显得越来越重要。我国的征信体系建设较晚,整个社会信用意识淡薄,借款人的失信行为非常普遍。个人信用风险己成为我国目前消费信贷中的最大风险,严重阻碍了消费信贷的发展,商业银行也迫切需要建立以个人真实信息、正常还款记录为核心的信用体系。年,应国务院关于加快个人征信体系建设的要求,征信体系建设取得突破性进展,年,个人信用信息基础数据库正式运行。目前,我国的个人信用信息基础数据库已收录自然人数冢畔⒑歉鋈嘶拘畔ⅰ⒔崴阏嘶ЭA信息、银行信贷信息和来自银行系统以外的住房公积金缴存信息等,基本实现了为城市和部分农村每一个有经济活动的个人建立一套信用档案的目标【¨。但个人信用体系的建设是~个长期过程,而且建立了信用体系并不等于有了充足的信息记录可供评价,就像有了高速公路,并不一定有一定的车流量,即使有了车流量还要有一定的运行检测标准。因此,商业银行不能等待信用体系完善了再开展消费信贷,,消费信贷是强大的消费需求助推器,同时也蕴藏着巨大的市场价值。目前,我国商业银行应尽快引进国外银行业先进的风险管理理念和技术,掌握实用的信用评分方法,并根据所处的社会经济环境和自身的经营状况加强消费信贷借款人信用风险的研究,提高信用风险的管理能力,破除制
研究目的及意义约消费信贷业务发展的“瓶颈”。西方发达国家在信用评估领域已经有一百多年的发展历史,形成了比较完善的个人信用评估方法,能够用成熟的评估模型对个人信用状况进行评估。而我国在这方面刚刚起步,以前完全靠经验进行评估,不仅效率低