文档介绍：中南大学
硕士学位论文
兴业银行信用风险评估与信用风险管理的研究
姓名:蒋海燕
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:陈晓红
20061101
摘要率较低,其原因是原样本对次级样本的划分不合理。希望这些模型对信用风险是金融机构面临的最主要风险,发达国家商业银行对信用风险的管理比较成熟,在实践和理论上已经形成相应的体系。相比之下,兴业银行的信贷资产质量问题成为制约兴业银行进一步发展的绊脚石,所以尽快降低兴业银行不良资产比率对银行业持续发展刻不容缓。并且兴业银行的信用风险管理体系和管理技术必须不断更新才能满足金融信用风险管理的要求。导致兴业银行资产质量出现风险的根本原因在于我国社会信用体系很不健全,银行对企业信用评估技术较落后,风险管理滞后于业务发展,因此面临信用风险暴露的危险,并承担了较多的信用损失。对兴业银行而言,建立科学的信用风险评价指标体系,检测企业信用等级发生变化并实时调整风险管理策略是很有必要的。本文从系统介绍信用风险管理的最新研究进展及国际活跃银行的管理状况出发,对比兴业银行的实践,从理论上分析了兴业银行建立信用风险评估系统的必要性。接着是建模分析,信用风险评估模型以兴业银行的贷款样本数据为基础,分别采用因子分析、线性判别分析和回归分析构建了兴业银行的信用风险评估模型,并通过了实践检验。因指标的偏相关率较高,本文只做了线性判别模型与回归模型。其中的判别准确率较高,多元判别稍微低一些,但两种模型的判别趋势基本相同,即对呆帐贷款的预测准确提高兴业银行信用风险分析能力与信用风险管理水平提供有益的借鉴。在信用风险实证检验的基础上,根据国际上现代商业银行信用风险评估的最新理论、技术和方法,结合兴业银行的实际状况,构建了适合兴业银行风险管理特点的信用风险评估体系和信用风险管理体系,希望此成果能对兴业银行在信用风险管理方面提供一些参考。关键词信用风险,风险评估,风险管理体系,兴业银行
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作者签名:輎查际η┟!H掌冢核空漳晡酪辉露救作者签名:鉯鱼壅日期:趁丝年—生月堕日原创性声明关于学位论文使用授权说明本人声明,所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了论文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文;学校可根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文。妒‘彳
第滦髀研究背景世纪年代以来,国际银行业一方面受到存款保险制度的保护,另一方面又在发展离岸市场和主动负债管理的基础上加快了跨国竞争,伴随竞争的加剧,国际银行业的风险呈现出复杂化。到世纪年代,银行危机和拉美债务危机此起彼伏,传统的商业银行经营发展和监管内控模式受到了广泛质疑,以吸收存款替代资本、以资产规模评判银行实力的理念受到了严重挑战。如何防止国际银行业的风险扩散,并为银行提供科学的风险约束这一问题成为各国监管部门关注的核心。在金融全球化,市场的波动性增强的趋势下,银行业面临的风险环境瞬息万变,加强信用风险管理已成为我国商业银行所面临的当务之急。由于信贷业务是商业银行的主要业务品种,商业银行的信用风险主要表现在信贷风险方面。我们通常所理解的信用风险,是指银行的信贷风险,包括资金来源和资金运用两部分。随着商业银行业务的快速发展,金融创新品种的不断涌现,商业银行的信用风险目前已不仅仅局限于贷款业务,还广泛存在于其它表内和表外业务之中,如承兑、担保、投资和金融衍生产品交易等业务品种中。商业银行信用风险的广泛存在,使得全面防范和化解商业银行信用风险就成为商业银行业务发展过程中的一项重要工作。兴业银行闪⒂辏=ㄐ艘狄校拢P业银行。年月,恒生银行、国际金融公司、新加坡政府直接投资有限公司三家境外战略投资者入股兴业银行,投资总额亿元,入股比例达.%,成为迄今为止国内商业银行一次性引入外资股东家数最多、入股比例最高、定价比例最高的案例,被国际权威媒体评价为“中国政府加快金融对外开放的标志性事件”。魑R患倚鲁闪⒌纳桃狄校刂昴昴⒉嶙时敬谠#总资产亿元,按照五级分类法年末不良贷款比率为ィ迪至艘嗷岬管理目标。根据英国《银行家》杂志全球家大银行最新排名,本行按一级资本排名列第唬晟仙位,按资产总额排名列第唬年上升唬疑砣蛞强。银监会成立以来,银行业以风险为基础的持续监管取得了很好的成效,资