文档介绍：天津大学
硕士学位论文
商业银行资本运作与监管研究
姓名:王智敏
申请学位级别:硕士
专业:技术经济及管理
指导教师:杨忠直

摘要关键词:商业银行监管金融风险资本运作资本充足率式鹑诨肪车谋浠菇鹑谖;⑸母怕蚀蟠筇岣摺甏岳矗和银行因内控和监管不利导致破产或重组的事件,使商业银行的监管问题受到人们越来越多的关注。商业银行资本的安全有效的运作是实现监管目标的基础。,本文从研究商业银行资本运作的内容和金融市场的基本特征入手,通过对金融市场的博弈分析,并借鉴企业生态学的一些基本概念与思想,阐释了金融市场的非线性特征以及对商业银行监管的必要性和有效性。本文借鉴国际上对商业银行监管的通行做法,补充和修正了我国银行风险监控指标体系,并在实证分析的基础上,提出规范我国商业银行监管的建议:健全我国商业银行监管的法规体系,建立三级管理监督制,塑造规范的微观金融基础。世界范围内先后出现了多次金融风潮,尤其是东南亚金融动荡、巴林银行和大/
.,甪甋痵,。瑃,.琲【產,
第一章绪论银行监管理论和实践的演化第一节一、国际发展研究沫法》标志着世界金融史上政府实施金融管制的正式开始,它的许多重要原则一直持续影响政府银行监管的广泛开展是与中央银行制度的产生和发展直接相联系的,中央银行制度的普遍确立是现代银行监管的起点,也是有关银行监管理论的发端。而中央银行制度建立最货币监管和防止银行挤提方面,讨论的焦点问题在于要不要建立以中央银行为主体的官方安主要是提供一个稳定和弹性的货币供给,并防止银行挤提带来的消极影响。成为人们优先考虑的目标。年代的大危机对经济学的影响就是提供了一系列证明市场不年代金融自由化理论的影响不断扩大,主张放松对金融机构过度严格的管理,恢复业自身的独特性对监管的要求和影响。对商业银行等金融机构的监管是政府对金融活动监管的一个重要组成部分。在研究对商业银行的监管之前,让我们先来回顾一下银行监管理论和实践的演化。政府对金融活动的监管最早可以追述到年掠⒐洳嫉闹荚诜乐构戎と痘摹杜菽ā《泡到今天。不过,《泡沫法》所代表的政府金融监管还并非完全现代意义上的金融监管,它主要是政府针对证券市场的不稳定性而采取的干预措施,而这只是现代意义金融监管的一部分内容而已。初的目的在于管理货币,而不是整个金融体系,特别不是金融机构的微观行为。直到世纪年代的经济大危机之前,美国和西欧各国的中央银行对金融机构经营行为的直接干预还并不十分普遍。也就是说,世纪年代以前的银行监管理论主要集中在全网上,对于金融机构经营行为的具体干预则很少论及。这种状况与当时自由资本主义正处于鼎盛时期有关,更受到金本位逐渐崩溃导致的货币混乱的影响。这一时期银行监管的目标年代以前根本不受管制的金融体系在年代的大危机中崩溃,导致银行体系的安全完全性的充分证据,银行监管理论也从此建立在对市场不完全性的确认基础之上。金融业的竞争,以提高金融业的效率。可见,如果说~年代银行监管理论的核心是银行体系的安全优先的话,金融自由化理论则尊崇效率优先原则。在这种情况下,银行监管理论开始转向如何协调安全稳定与效率方面。其中,与以往监管理论有较大不同的是,现在的银行监管理论除了继续以市场不完全为出发点研究银行监管问题之外,也开始越来越注重金融
—一卜—一二、国内发展研究一我国中央银行银行监管历史回顾士初步成就,并且正朝着法制化、规范化的方向发展。下图勾画出了我国金融监管体系的整体世纪年代以来,金融自由化理论也因一系列的金融危机而受到普遍批评。但是,迄今为止还没有充分的证据表明金融自由化一定导致金融体系的不稳定,或者尚未自由化的金融体系就一定是安全稳定的。因此,监管理论在其普遍有效性方面还有待于进一步的发展和完善。特别是年代以来的经济全球化进程逐渐加快,带动金融的全球化发展趋势,在金融活动和金融体系运转越来越少地受一囤监管的情况下,监管理论必将面临新的挑战。我国金融体制改革深化的过程,也是银行监管不断健全和完善的过程。回顾过去,我国体制改革顺利进行的重要保障。中央银行作为我国商业银行监管的法定主体,在银行监督管理上具有权威地位。中国人民银行对商业银行的监管从方式和手段上大体可以划分为两个阶段:以调节货币供应量为主的阶段年~年是中国人民银行专门行使中央银行职能的初期,这个阶段的银行监管注重依靠行政手段管理金融机构和执行货币政策。事实证明,这样做没有真正发挥中央银行的强调加强商业银行监管阶段尽管年国务院决定中国人民银行专门行使中央银行职能,但直到年下半年中央确定治理经济环境开始,才比较重视了发挥中央银行的监管作用。年以来,中央银行提出整顿金融秩序,把发挥中央银行的监管作用又提到了更高的阶段。从人民银行行使对金融业的监管职能以来,人民银行相继推出许多重大举措。可以说,我国金融监