文档介绍：河海大学
博士学位论文
商业银行信用风险预警管理系统研究
姓名:方先明
申请学位级别:博士
专业:技术经济及管理
指导教师:唐德善
20040702
摘要由流动性风险、投资风险及信贷风险所构成的信用风险是商业银行运营过程中所面临的主要风险。因此,需要运用现代系统论和监管理论,结合金融监管实践,建立商业银行信用风险预警管理系统。识别风险是预警的前提。在对银行系统运行模式深入研究的基础上,明确指出其非线性机制具体体现在六个方面。基于此,通过对信用风险及其成因的深入分析,构建商业银行信用风险预警指标体系,借以识别商业银行所面临的信用风险。正确评价风险度是预警的关键。为确定信用风险状态,提出基于网络的风险评价模型。该模型通过能量极小点的设计将典型风险模式贮存于网络之中,利用网络的联想功能,实现对风险度的评价。其克服了预警机制中实时警限确定的难题,且能避免模糊综合评判失效情况的出现。确预测一系列经济时序的基础上,及早进行流动性安排,从而实现流动性风险的控制;对于投资风险的控制,借助金融期货、金融期权等实现系统性风险预控,借助投资的多样化与分散化实现非系统性风险的控制;对于信贷风险的控制,提出利用模糊综合评判法来实现,并通过方案优选模型来解决资金受限时的方案优选问题。最后,提出基于绲男庞梅缦湛刂颇P停媚P鸵远ㄐ院投肯嘟岷系姆椒ń邢低撤治与综合,算法简单、鲁棒性强。仿真试验表明了上述控制信用风险的一系列方法的有部分组成。在建立评价指标体系的基础上,利用人工神经网络的分布并行处理、非线性映射、自适应学****和鲁棒容错性等特征,结合数学工具,可以构建信用风险预警管理系统。理论研究和仿真实验展示了研究思路的实现过程,表明了所构建商业银行信用风险预警管理系统的实用性。关键词:商业银行;信用风险;流动性风险;投资风险:信贷风险;预警系统:神经网络建模;仿真实验控制风险是预警的目的。信用风险的控制分为流动性风险控制、投资风险控制及信贷风险控制三个部分。对于流动性风险控制,提出在利用小波变换网络预测模型准研究结果表明,商业银行信用风险预警管理系统由信用风险识别、评价及控制三效性。
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前言论文的背景及意义自维系国际货币金融秩序数十年之久的布雷顿森林体系彻底金融危机、亚洲金融危机、阿根廷金融动荡,到巴林银行倒闭等,均使金融机构不断经受着各种风险所带来的考验;国内,·一方面商业银行的不良贷款居高不下、呆帐准备十分匮乏,且随着国内经济体制改革的逐步深化,市场化程度逐渐增加,原有客户信用风险日益上升,另一方面大量证券公司由于对委托理财中的风险未加防范,面对股市大ǘ附魉穑踔劣诩际跣云撇K姓庖磺卸级怨诮鹑诮缭诩尤胧澜金融创新不断涌现,金融风险与日俱增,积极而有效的风险管理,对商业银行而言,具有举足轻重的作用。微观上,商业银行是以信用为经营基础的,风险管理是其核心内容之一;宏观上,在经济运行过程中,商业银行作为国民经济循环系统的重要环节,是整个经济运行的总枢纽,一旦银行发生危机必将对国民经济的健康发展产生强烈的冲击。由于在商业银行经营实践中,由流动性风险、投资风险及信贷风险所构成的信用风险是其所面临的主要风险,因此运用现代系统论和金融监管理论,结合金论文研究目的与主旨深入研究商业银行信用风险预警管理机理,基于非线性科目的:正确认识商业银行信用风险及其成因:客观评价商业银行所面临的实时信用风险;有效控制商业银行的信用风险度;为积极地利用信用风险提供理论依据。以期通过信用风险预警管理系统的运行,在微观上避免或减少信用风险给商业求得生存与发展;在宏观上通过商业银行的健康、稳定发展,为实现国民经济的健康发展奠定良好的基础。≯研究思路的创新以商业银行信用风险系统稳态可控为基本研究思路,通过对商业银行流动性风险子系统、投资风险子系统及信贷风险子系统的管理,实现对信用风险的预警管理:由于借助指标体系可对信用风险进行评价,且在风险度的波动过程中存在着临界风险度与最佳风险度淙恍庞梅缦账鹗А⑿庞梅缦帐找婢胄庞梅缦斩瘸氏终喙崩溃以来,金融界经受了众多危机的考验。国外,从大范围的欧洲货币危机、墨西哥贸易组织,以后,面对国际化的金融业竞争产生了融监管实践,建立商业银行信用风险预警管理系统具有重要的理论意义和现实意义。学理论,构建信用风险预警管理系统。通过定性分析与定量计算,在理论上达到四个银行造成的损失,并使其利用风险获取最大收益。从而在竞争日益激烈的金融环境中论文的主要创新点巨大的压力。
的关系,但两者在一定的时间范围内增长的幅度不同虼颂岢鲂庞梅缦斩仁且桓隹将非线性理论应用于信用风险预警管理系统的研究,基于非线性理论建立评价模型、砺垩芯亢陀τ醚芯康拇葱类分