文档介绍：华北电力大学(北京)
硕士学位论文
VaR模型在我国金融市场风险管理中的可行性研究
姓名:伊霞
申请学位级别:硕士
专业:技术经济及管理
指导教师:沈巍
20060501
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摘要渐加人,》缦盏脑黾迂纂蚁诊怖碜健诵乱G蟆L占噬螶。。泛接受和采用的风险锊理椒ǖ腎叮行性。本文首先把椒,传统金融市场风险僻理方法进行了比较,次介绍了P吞逑灯缒弘检验方法,接床了找吲金融『》缦展芾硪隫方法的必要性,。Αㄔ谖矣脑擞玫墓写嬖诘关键词:金融市场风险,尚行簃我睡廊趝场作为‘个发腱巾的新兴。琁》缦毡亟孀沤鹑趂场的发展而逐标准,足个Ⅲ.纪年代以历发眨起术的新型胍险竹删』.』1疚难芯康哪谌菔存我企融『场管理问题及午【疌策。最后通过对我Ⅲ证券〉墓善敝甘氖礹治觯橥簦甐方法对我岽盯场风险话理的适性。.华,簍孵\瘂垩丁‘..甋畉,琽..甪
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