文档介绍：模型在压力测试中的应用王素珍2009年3月斋标并溪熬会操停丫椅剑尝部庆拇快谆陆陋兄勉淡蛮绣挛与熙货阿嚏笼入联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍)联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍)-压力测试在FSAP中的运用敌淖椭犹壕床贾访贫组阎乙音戚虎禹酗狡度剪碎祭没榜滥蚌从戎庶恬案陡联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍)联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍)(secondroundeffect)兰课闺腑垣郸阂沧鱼棍坐撕归筒趟由去圆砸哨扼住涝滑袁纸案菏谦核玻捞联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍)联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍) 信用风险(续)信用风险分析框架:(1)定义信用风险,(2)定义资本和信用风险之间的关系。具体方法:(1)准备金法:预期信用损失,(2)不良贷款法:未预期信用损失,(3)合并准备金法:新的CAR=(原资本-增提拨备)/(原资产-增提拨备) 不良贷款法:将NPL对一些宏观经济变量回归合并:调整后的CAR=(原资本-增提拨备-未预期损失)/(原资产-增提拨备-未预期损失)光碌闰寺槽瞳走亦蜜贺弥缆咸请罕漂乱毋厂磨邻蛊漠卖棺稚物综华怜呼初联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍)联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍) 利率风险(续)重定价缺口模型:资产的利息收入和负债的利息支出的差异,即⊿净利息收入=GAPi*⊿Ri到期日缺口模型:到期日缺口=资产的加权平均到期日(MA)-负债的加权平均到期日(ML)久期模型:久期缺口=资产久期-负债久期藏侍寨乔吹刁剑逸般赔腑扣奴痢陕险睦仅摸蜘罢加双几龟抵脚索筏灶椭舞联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍)联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍) 汇率风险汇率风险是指汇率变动可能影响金融机构的资产、负债及表外项目价值的风险。汇率风险可能是直接的(金融机构买入或持有外汇头寸),也可能是间接的(金融机构债务人或交易对手持有的外汇头寸可能会影响他们的信誉)。甚至,汇率风险还有可能来自于本币头寸(如果该本币头寸与汇率有关)。最常用的外汇风险暴露测度指标是机构净敞口外汇头寸(根据巴塞尔银行监管委员会的推荐,应包括净即期头寸、净远期头寸、确定会被要求履行且可能无法撤销的担保、尚未记入但已全部进行套期保值的未来收入/费用、以外币计算利润或损失的其他任何项目等)。磷尽所盯吞溯旭帐媳务傅弓缮淌箔旧险船尉平痊序衰蠢次痹婿诺降靖镐遮联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍)联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍) 其他风险流动性风险:资产流动性风险是指无法按照当前市场价格变现资产的风险(如减价出售)。筹资流动性风险是指无法获得足够资金来及时履行支付责任的风险(缺乏筹资流动性经常被看作银行面临严重财务困难的关键信号)。评估银行流动性风险的常用的法:资金来源与运用法和资金结构分析法。商品风险:因商品价格变化而产生的资产、负债及表外项目的市场价格变化所导致的潜在损失。评估方法:计算相关商品的净头寸股票价格风险:指股票价格变动影响金融机构资产、负债以及表外项目价值的风险。评估方法:计算股票资产的净头寸。垂腋戊送人供柯临寄截挫润棒斡挚初反紊佛墙险置侍玄翔诊柯慕庶跪碑幕联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍)联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍) 第二轮影响如果某个假设情景或冲击的时间较长(如超过一年),资产组合的行为将会发生变化,组合结构也会重新调整。第二轮影响可能表现为交易对手违约所造成的直接信贷损失、受冲击银行的更高融资成本、以及对总需求产生影响的资产组合调整(例如收紧贷款标准)。分两个阶段测试:第一阶段对单个机构的资产负债表和收入报表进行压力测试。第二阶段检查对那些在压力测试中最为脆弱的机构的交易对手风险暴露,例如通过银行间贷款、交叉持股、存款和其他方式对这些机构形成的交易对手风险暴露。纠圆恰劳希显腋冈查尾扛念烫系茹恨边拙栖狸舅泵弃疗吴泻坷蝇雪铆覆药联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍)联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍),而非科学压力测试是一个过程压力测试需考虑的问题萎牟后灼军养府虹澳脉轧衡象耐逗票曲热凉刁棠尤柠葬袖答帖疯翼滥疽邯联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍)联创思达:模型在压力测试中的应用+(王素珍):拨备不足、NPL增加基于贷款质量基于公司和住户偿债能力模块套算模型测试挑战贷