文档介绍：:..首都银行(中国)有限公司资金部管理制度手册首都银行(中国)有限公司筹备组二零零九年九月机密性本文件包含一些首都银行(中国)有限公司保密的专有资料。本文件的全部或部分泄漏可能带来首都银行(中国)有限公司的重大损失。在向第三方披露本文件前,必须得到首都银行(中国)有限公司的书面允许。第一章 外汇业务 4第一节 通贝U 4第二节每日汇价 7第三节与资金部外汇交易扌艮告流程 8第四节每日外汇头寸管理 9第五节外汇买卖流程 10第二章 资产负债管理 11第一节通则 11第二节利率水平公布 15第三节现金流管理 15第三章 同业拆借 17第一节相关规定 17第二节同业拆借流程 18第三节同业拆借限额管理 19第四节资金到期处理 19第四章 固定收益投资 19第一节人民币债券交易 19第二节 外币债券交易 25第五章 债券回购交易 32第一节 基本特征 32第二节交易流程 36第六章 资金营运流程 39第一节 银行头寸管理 39第二节 结售汇平盘 41第三节 同业资金拆借清算 41附录一:外汇牌价上传准则 45第一节 简介 45第二节 监管规定 45第三节 外汇牌价上载频次 46第四节 外汇牌价控制 46第五节 外汇牌价更新及公布 46附录二:存贷款利率上传准则 50第一节 简介 50第二节 监管规定 50第三节 存贷款利率上载频次 50第四节 存贷款利率控制 51第五节 存贷款利率更新及公布 《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》第二章的规定,本行经中国人民银行(PBOC)审批获准经营外汇的结汇、售汇业务。《中华人民共和国外汇管理条例》《营运政策和步骤的风险管理手册》,本行已备妥并将保持该手册的更新。-是指交易双方用一种货币买卖另一种货币的合约。合约包括交易日期、合同签订日和结算日或交割日,即货币交换的日期。-是指交易双方在完成外汇交易后的两个营业日内办理交割手续的合约。合约包括最少两种货币:商品货币(外汇报价中的固定值)和基准货币(外汇报价中的可变值)。■是一种货币以另一种货币表示的价格。即期汇率取决于许多指标:比如当前国家事件、该国相对世界其他国家的经济条件、利率浮动/走势、本行的头寸以及其他可能影响即期汇率的因素。-某银行准备以该汇率价格买入该货币。-某银行愿意以该汇率价格卖出该货币。-交易订立合约的日期。也称作记账日。-交易结算的日期(比如,资金的支付或收取)。也称交付日。-是一种货币的价格以另一种货币来表示。-是指资金的交换。交易完成后,交易双方按照规定时间和方式受限于使结算生效的日期和模式进行结算。-是指相同数量的外汇在任意特定时间基于外币参考汇率反映其相近价值的重述。,在实际和虚拟帐户中都是如此。(多头)头寸发生于针对某一货币的买入大于卖出,且不受交割日影响。(空头)头寸发生于针对某一货币的卖出大于买入,且不受交割日影响。。外汇净流动头寸是外汇资产和外汇负债之差,包括可流通的外汇合约。,且必须在营业时间内进行。:30点至下午4:30点。・同交易对手方相关的货币,在未来会根据银行经营的实际需要,相应增加交易货币种类。,并由风险管理部(RMD)授权。超过该资金部人员权限的交易,应当请求资金部负责人的批准。。批准交易的权限同样仅限于资金部预先确定、风险管理部授权的确定范围内。第七条可进行交易的对手方外汇交易同以下各方进行(有额度或优质资金价值)■指定的银行,包括本地银行和外资银行、外资银行的离岸分支和中国人民银行(PBOC)-除指定银行以外的金融机构、跨国公司、非金融企业和通过商业银行进行外汇交易的个人。-在各交易对手方之间的中间商。他们通过提供服务赚取佣金。,相关资金部交易员不得将银行与其他