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一类索赔相依二元风险模型的破产概率问题研究引言P徒以弧芚弧艵,考虑一类风险模型,包含了两种索赔:,和·姆歉憾懒⑼植妓婊淞啃蛄衶幢硎荆张冕,高在经典风险模型中,风险过程的平稳独立假设在模型分析中是一个很重要的条件,然而这个假设太苛刻,不符合保险公司的实际经营,因此有必要研究在非平稳独立增量条件下更一般的保险风险模型,’研究了在索赔计数过程相关的最终破产概率问题;和研究了具有时间相依索赔的复合二项模型;本文在文献幕∩涎芯苛艘焕喔惴的索赔时间的二元风险模型:即在经典风险模型的基础上,当每次索赔发生时,可随机产生一延迟的副索赔,得到了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,,其均值和分布函数分别为触和·假设每一次主索赔以概率口引起一次副索赔,以概率豢诓灰鸶彼髋猓彼髋庖愿怕蔖与跟它相联系的主索赔同时发生,,该模型的风险赢余过程可表示为:.其中1O展镜某跏甲时居啵籆为保险人司保费收入率;表示,时间段内发生的主索赔次数,是参数为钠氪蜳过程;表示,时间段内发生的副第卷第月经济数学珊费羰Ψ堆г菏担不崭费簦摘要考虑一种相依索赔风险模型,模型中假设每次主索赔可随机产生一延迟的副索赔,采用浠方法,给出了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,,破产概率,相依索赔,「叩妊J〖「咝G嗄杲淌ψ手苹钅收稿日期:——..縱
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