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支付交易费的回望期权定价甑墓杉踫遵循几何布朗运动,渲衶欠颖曜颊唧,Ⅱ引言需求复杂程度的提高,为了满足客户的特殊需求和自身业务的需要,金融机构设计了许多交易了回望期权的定价,本文则利用交易费的欧式期权的定价,结合回望期权的模型,建立了支付设回望期权耘肥娇吹@定价为琂,,上矧柰蹲首楹钱丽丽窨在金融衍生市场中进行交易的期权大部分是标准期权,,如关卡期权,亚式期权,“回望”期权的有效期内原生资产价格演化的整个历程,选取最低的原生资产价格作为敲定价格,购进鍪原生资产,因此人们亦把它称为“买进按低价,卖出按高价”,,:∈且桓鋈跏接行谐。布的随机变量.Ⅱ,,上海,;6Ψ洞笱Ы萄担虾#摘要以甋模型为基础,通过对回望期权的研究,结合有交易费的欧式期权的定价公式,运用证券组合技术与无套利原理,,运到喙方法化为问题。,回望期权,看跌期权,:——.
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