文档介绍：第卷第期经济数学
年月
相对强弱指数的最佳参数组合‘
王兆军
南开大学数学科学学院,天津,
摘要本文首先提妞了广义均匀设计抽样,并给出了利用广义均匀设计抽样在半连续丰离散区城上求取
函数最值的方法,之后利用这种方法,针对香港股票市场,给出了技术分析指标一相对强弱指数的最佳参数组
合
关键词均匀设计,均匀设计抽样,广义均匀设计抽样,相对强弱指数,恒生指数
引言
随着我国市场经济的深人发展,人民的投资方法已经相当丰富,其中最常用的就是股票投
资虽然股票市场在我国形成的时间并不长,但现在已经有相当多的人在进行股票投资或投
机,尤其是降低利息和收取利息税后,已有相当多的资金进人了股票市场关于股票市场的分
析现有两种方法,其一是基础分析,其二是技术分析基础分析注重经济的宏观运行情况以及
各公司的报表等,而技术分析则注重股票市场的历史数据,认为市场往往是重复的可以说,这
两种方法在股票市场中都得到了充分的运用,尤其是在股票买卖时它能给投资者一定的帮助
现在已有许多种技术分析方法可供投资者利用,如移动平均线、值、相对强弱指数、
动态指数、能量分析等等详见盯其中以移动平均线应用最为广泛,这一点可
以从各种有关股票分析的软件以及有关报纸上看到,但对于各种资料所提供的移动平均线的
周期或步长的选取进行定量分析的很少,而是经常取为天、天、天、天等等王兆军、
曾渊沧和郝刚曾对此问题进行了相应的研究,并针对香港股市提出了最佳步长同样,
对于其它的技术分析指标,虽然从现在的资料中不难查到其相应的参数值,但它们的选取都是
主观或经验的,没有一个定量分析的过程本文将针对相对强弱指数这一技术分析指标,运用
香港股市的数据,求出它的最佳参数值
我们知道,一个技术分析指标能否被广大投资者所利用,取决于两点一个是应用这个指
标的盈利如何,二是应用这个指标的盈利概率有多大即使一个在理论上盈利非常好的技术分
析指标,如果它的盈利概率很小,那它也不会得到广大投资者的青睐,这是由投资者的心理所
决定的所以,衡量一个技术分析指标的好坏,应从盈利及盈利概率这两个角度来考虑由于
考虑多目标的复杂性,我们在本文中所指的“最佳”,仅指盈利最大,而非盈利与盈利概率的综
合我们在实际应用这种最佳时,可以从盈利比较大的几个参数组合中选取盈利概率最大的参
数组合以作为此技术分析指标的“最佳参数’,
在求取相对强弱指数的最佳参数之前,我们首先提出了一种新抽样方法一广义均匀设计
,本项研究得到了国家自然科学基金的支持
收稿日期一一
经济数学第卷
抽样,以及利用它求取半连续半离散区域上函数最值的序贯方法
本文第二节提出了广义均匀设计抽样以及利用它求取函数最值的序贯方法,第三节利用
上面的序贯方法和王兆军、曾渊沧和郝刚的方法求取相对强弱指数的最佳参数组合第
四节为结束语
求最值的序贯方法
均匀设计抽样简介与广义均匀设计抽样
设是一个在尸,⋯,成镇,⋯,成镇上的函数,我们要求
在尸上的最大值及最大值点,即求’任尸,使
’。尸
如果方程没有显示解,则我们可以用随机模拟求其近似解,其中最常用的方法则是
一方法当然还有许多其它算法虽然一方法具有很好的随机性,但有
时它产生的样本点在尸中的分布并不“