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索赔次数为复合瓽过程的常利率风险模型的罚金函数引言￡∑付的总额;一般假设是复合过程,其中籺芝是参数为腜蹋浦K髋獯问蹋恢帽硎镜趇次索赔额;茫,瓆之间独立同分布,且与籺≥≥,关于破产概率的研究不是很多鸞腫首先引入一类称熊双平考虑常利率的风险模型,〉谋7眩籞且凰婊蹋莆K髋夤蹋硎総时刻公司所赔破产发生时刻;并记以∞.,.,琜利用,、破产时赤字以及破研究了罚金折现期望,得到了它满足的积分表达式,,而且有着实际的应用背景;在没有考虑利率因数的条件下,文玫搅似撇怕使郊案路匠蹋文将文慕峁乒愕接欣实姆缦漳P停第卷第月经济数学虾JΨ洞笱硇畔⒀г海虾#摘要讨论了常利率下索赔次数为复合瓽过程的风险模型的罚金函数,得到了罚金函数的期望所满足的积分方程,并由所得到的积分方程推出了破产概率所满足的积分方程,,罚金函数,积分方程,利率,,:——Ⅳ
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定义颇负猠葈所对应的分布为复合分布,￡籔;而且\,鲇耄ⅱ骩告警号产其中“为初始准备金,皇堑ノ皇奔淠诒7咽杖肼剩约引理设;:蛉】,与薰兀摇。%护迹’一巍啊啊菇;;一以下考虑在常数利率艿下,理赔到达Ⅳ为复合瓽过程的风险模型,为此先给出复合瓽过程的定义如下:设洌琻≥是相互儿立同分布的非负随机变量序列,茫琻≥的共同分布为戈一,,均值为辍辏破产前瞬时盈余巧推撇嘧謑琍渲蠥,』定义鐰,堋籇,称籺≥为参数琍复合蹋绻悖;籺芝具有平稳独立增量;注啥ㄒ,当时,,⋯,:.若艿,破产时刻表示为乃:%,∞%是与破产时刻相联系的两个非负随机变量,,即第熊双平:索赔次数为复合痰某@史缦漳P偷姆=鸷,。
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