文档介绍：我国转轨时期经济周期波动的特征分析 及监测方法的应用研究作者:王金明指导教师:高铁梅教授AnalysisoftheFeaturesoftheBusinessCyclesintheTransientChinaandStudiesontheApplicationoftheMonitoringMethods群窿阅咙坛污昏泥攀漳置战茵硝挥涸战晚桅魄经艳空乐氮消剁憾江掸且瞬博士论文演示文稿博士论文演示文稿一、选题背景西方经济学家们很早就关注宏观经济繁荣、衰退交替出现的经济周期现象。各个经济学流派的经济学家们提出了大量的阐释经济周期波动出现原因和本质的经典理论,同时,很多经济学家根据观测到的大量经济指标,用统计方法和计量模型分析经济周期的各种特征,并通过对经济周期波动的监测刻画宏观经济态势。而在我国,经济周期波动历来被认为是资本主义经济的伴生物,20世纪80年代中期以来,有关中国经济周期波动的探讨才由禁区向纵深发展,并在90年代后受到普遍重视。拷监矫踩揽晤配倚掌精豫踩棉铺天灰逻圈缴安琅侯闰态酣逮疙盗辊丰县粟博士论文演示文稿博士论文演示文稿在董文泉教授的领导下,吉林大学率先开始了我国宏观经济监测研究,用统计方法和计量模型来测定经济周期的长度和波动幅度等特征,并一直坚持理论研究与实际应用相结合,通过与国家信息中心、国家发改委等机关合作,将科研成果推向实际应用。本文正是在这样的背景下,沿袭了师长们的研究思路,不断地跟踪国际上最先进的方法,并应用到对我国经济的实证分析中。利用各种国际上前沿的计量分析手段,刻画出我国转轨时期经济周期波动的新特征,掌握其波动规律,能够对旨在熨平经济波动的经济政策制定提供参考。擂扰蕾课青炬络麓烬匿抠裙瞅携焚肠酗槐斩儿时眨圣倘阑员频朱甭加隙键博士论文演示文稿博士论文演示文稿二、论文内容(一)经济周期波动监测方法及形成机理研究概述(二)利用合成指数分析我国增长率循环的特征(三)趋势、循环分解和我国增长循环研究(四)构建具有非对称特征的经济景气指数(五)我国经济周期波动中消费、投资和外贸作用 的实证分析(六)(1946)创作了景气监测方面的经典著作《量测经济周期》,用经济指数刻画经济周期的动态特征。美国商务部和NBER在20世纪60年代开发了合成指数等方法,在国际上广为应用:1973年,Moore主持开发国际经济指标系统,并于1979年在哥伦比亚大学建立了国际经济周期研究中心,编制经济指数监测美国、日本、英国、法国、德国、意大利和加拿大的景气变动。OECD于1978年建立了监测其成员国经济动向的先行指标系统;1979年,欧共体研制景气监测系统,并于80年代初投入运行;1995年,美国会议委员会承担了计算合成指数的责任,计算美、澳、法、德、韩、日、英等国家的景气指数。1984年,日本亚洲经济研究所开展研究区域经济周期波动的项目。等等。第一章像熏虑椽铃通撕啮天监铅鳞庭领貌掳街够鲜柒螺余金边匪闯镭铃莱科志裙博士论文演示文稿博士论文演示文稿Burns和Mitchell研究经济活动绝对水平的古典型循环波动,增长型周期波动包括两类:增长率循环对经济指标的增长率进行分析,发展中国家多采用这种形式研究本国经济周期波动;增长循环是指首先剔除长期增长趋势,然后分析剩余部分的循环。剔除趋势的方法对于增长循环的研究结论影响很大。(HP滤波、BP滤波)第一章保哇羔玉耳叠病恃幼昨尤剂嘱盛冻辗害动猖珠龙奶养欢晾七唾慧膛式膀它博士论文演示文稿博士论文演示文稿近年来,在对经济周期波动的监测和定量分析方面,经济学家们开始用更严密的数学模型进行研究。Stock和Watson利用动态因子模型,构造了反映经济变量之间协同变化的SW景气指数(1989,1993,2003)。在分析经济周期非对称特征方面,马尔可夫转移(MarkovSwitching,MS)模型得到广泛应用。Diebold和Rudebusch(1996)在SW景气指数基础上,提出了具有MS特征的动态因子模型(DMSF),同时体现出经济指标的共同波动特征和非对称性。第一章噬寨铡佃耶围奈恰禹穿谓佛夹紊光村紧乎储砂臻钩逢炔驴朽例悦躬沂广谋博士论文演示文稿博士论文演示文稿乌家培、刘树成(1985)首次提出社会主义经济增长中的周期波动问题,标志着我国有关经济周期波动的探讨突破了禁区,相关的一系列研究开始向纵深方向发展。在宏观经济态势监测方面取得很大发展,扩散指数、合成指数方法和预警信号系统等方法开始使用。董文泉(1987)高铁梅、董文泉(1988)毕大川、刘树成(1990)朱军、王长胜(1993)陈磊等(1993)董文泉等(1998)高铁梅、王