文档介绍：河南大学
硕士学位论文
河南省金融风险预警系统及金融风险防范研究
姓名:杨阳
申请学位级别:硕士
专业:管理科学与工程
指导教师:姚远
2011-05
摘要
金融风险传染性和扩散性的特征会使局部性的金融风险慢慢扩散和传染到其他社
会经济部门,进而形成整个金融体系的金融风险。累积到一定程度后,整个金融体系的
金融风险就可能会爆发大规模的金融危机。即使是在宏观经济的总量均衡条件之下,局
部地区发生金融风险,那么累积到一定程度也会引发区域性的金融危机,同样由于经济
全球化与经济一体化,这种区域性的金融危机进而也会通过各种方式传播至整个国家乃
至其他国家和地区,从而引发国家甚至世界性的经济危机。河南省金融业发展中存在许
多问题,如金融相关比例偏低、直接融资发展缓慢、金融业对经济发展的贡献度较小、
存贷款增长速度相对较慢、银行业盈利能力较低、人均金融资产的拥有量较少、金融资
产质量不高、保险市场的广度和深度开发较为滞后、金融本身的生态环境欠佳等等。这
些问题在河南省整个发展过程中积累了大量的金融风险,并且越来越成为制约整个河南
省经济发展的重要因素,如何有效、准确地监控河南省内的金融风险以及如何防范省内
金融风险已经成为整个河南省经济发展工作的重中之重。本文在分析我省金融业面临的
风险及市场环境的基础上,结合国内外学者的研究成果,根据我国和我省的具体情况,
尝试建立一个适合河南省金融行业特点、涵盖我省银行业、证券业和保险业的金融风险
预警指标体系,并利用我省实际数据进行检验,最后提出相应的金融风险防范策略。
本文首先简单回顾与总结金融风险预警体系发展的理论脉络,对金融风险和金融风
险预警的概念进行界定,分析河南省金融风险因素和金融市场条件,总结河南省金融风
险的特征,指出我省金融风险预警与我国金融风险预警的差异性。其次选取河南省金
融风险预警指标。从我省金融机构规模、资产质量和金融体制的角度分析了可能激化我
省金融风险产生的基本因素;根据我省不同子行业金融风险特点,分析我省金融风险的
表现形式,找到金融风险影响因素、金融风险警兆,选取银行业、保险业、证券业和地
区金融环境四大子体系指标,并确定了各指标的临界值和预警区间。然后确定所选取的
河南省金融风险预警指标权重,通过使用层次分析法,利用层次分析法计算权重的一般
过程,计算了各指标的权重主要是运用层次分析法,通过计算是否符合一致性检验,进
而来最后确定了各指标的整体权重。最后构建河南省金融风险预警指标体系。利用河南
I
省相关金融数据,评价我省金融风险现状。确定这一区域金融总体的运行态势,并发布
相应的预警指示。提出防范我省金融风险的相关措施。在分析我省金融风险特点、建立
我省金融风险预警体系的基础上,从微观和宏观两个方面提出我省金融风险的防范对
策,为制定河南省金融风险管理的指导性原则、改进我省金融市场环境等问题提供政策
性建议。

关键词:河南省金融风险,预警指标,层次分析法,风险防范
II
Abstract
The characteristics of infectivity and diffusibility of the finical risk could spread the localized risk to
other social and economic departments, and thus form final risk for the entire financial system. And when
this situation grows up to a certain extent, the large scale financial crisis for the entire financial system
would break out. Even under balance conditions of the total macroeconomic, if financial risk happens in
some areas, then regional financial crisis would be caused too when the risk accumulates, and because of
the power of economic globalization and economic integration, the regional financial crisis would spread
to the whole country and other countries and