文档介绍：内蒙古大学
硕士学位论文
资本约束下我国股份制商业银行发展策略选择
姓名:李继清
申请学位级别:硕士
专业:工商管理
指导教师:雷立钧
20060510
中文摘要‘巴塞尔协议》的第二支柱和篇三支柱,制定中国的资本监管制度。要求必须关键词:资本约束,股份制银行,风险管理,资本管理年《巴塞尔资本协议》诞生。随着国际银行风险的变化和金融创新的发展,腿椤返木窒扌匀找嫦韵郑臧腿被嶂贫ǔ鎏恕缎巴塞尔资本协议》,提出了“三风大支柱”的监管框架,即最低资本充足率、《巴塞尔协议》的基础上,实施保持一定的数量的资本来抵御和防范各类风险。我国股份制银行经过十几年的发展,其经营战略和发展路径基本趋同,没肓显示出战略性的差异化。同时,零售银行业务和中認业务占比低,非资本占用业务、资本占用较少的业务规模小,甚至多处于起步阶段。大多数股份制银行的个人存款不足存款总量的%,存款的稳定性差,、贸易融资、整合性个人和对公理财及资产组合等高端业务的拓展能力,导致总体盈利能力较低,特别是中问业务为主的Ю钍杖朐毕锥炔大,,一方面,普遍存在着巨大的资本缺口,股份制商业银行的制约更为严重;另一方面,资本补充困难重重,自我积累能力相当有限。资本管理成为当今国际先进银行经营管理的核心内容之一。在我国商业银行向现代商业银行转变的过程中,借鉴和运用国外银行的先进管理理念,逐步建立以经济资本为核心的资本管理体系足其发展过程中的必然选择。●■■■■■■■,
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第一章商业银行资本约束的背景、现状及发展商业银行资本约束的含义及背景究银行资本管理和资本约束下商业银行的战略转型,但这种研究多在经营理念层经过十几年的发展和实践,我国商业银行从最初的几家发展到十几家,经营管理从租放经营、注重规模扩张、盲目注重速度到质量、速度、效益兼顾,这个渐变的过程使各家股份制商业银行面临并经历了诸多问题,如公司治理结构的蜕变,组织架构的得演进,监管环境的变化,与国际接轨的压力,同业竞争的日益激烈,风险控制和业务发展的冲突,自身风险损失的补偿、激励机制的缺失,考核的错位等,其中资本约束日益成为制约商业银行发展的瓶颈。随着我国银行监管的日益严格及我国资本市场不健全的限制,商业银行在业务发展增强盈利能力和风险管理上面临了两难选择。从巴塞尔协议诞生以来,各国商业银行包括我国的商业银行就面倭俗时竟理和资本约束的问题。特别是我国加入世界贸易组织以后,银行业即将全面对外开放,到年缓冲期将结束,这个问题显得十分迫切。银行的资本管理经历了忽视资本到建立经营资本、监管资本、经济资本等几个阶段,这几个阶段是商业银行由最原本的资本需要到被动的建立资本再到土动地采取资本管理的渐变过程,看似简单的变化,但这是一个质的飞跃。发达国家由于经过了市场经济的长期实践,银行业对业务经营风险的界定、量化及风险形成的预期、非预期损失补偿等有了较为完善的办法和机制,在银行资本管理中积极探索并采用经济资本的手段,通过协调和有效的资本利用以解决资本约束下银行风险管理和业务发展增加盈利的均衡问题。我国也有许多人在研面,在战略层面,也有的把重点放在资本的补充和扩张上,进而在等待资本市场的尽快发展和完善上做文章,少有人从治理结构、组织架构、风险界定量化、风险损失补偿、激励考核特别是资产业务重心转移等方面进行深入地探索。如果能在微观层面寻找到一些解决问题的方案或思路,对商业银行走可持续发展之路将有借鉴作用,对完善银行业监管也有参考价值。这些问题不解决,将有不少银行因日益累积起来的风险损失包括预期的和预期的风险损失侵蚀而衰亡。,通用公司发明了现代成本会计和资本配置技术之后,资本配置理论成为有能力的专业金融人员的常用金融工具,但其实际运用却没有实质进展,倒是工业企业为规避经营风险大力加强资本管理并合理配置资本,以寻甀
接连发生,全球银行业的安全受到严重的威胁。银行抵御风险的最终工具⋯一量重组并购;亚洲的金融危机几乎使其经济崩溃,本宋就不足的银子丁资奉被人量求更大的回报,走在了备业的前央,成为资本管理的先行螽。随蕾世界经济的发展,实业公司和银行业飞速进步,但两者对待风险的差异越来越紫浴J狄倒和消费品生产公司总是在千方百计地规避风险,而金融企业上孔茏闵隙罢曳缦从而创造收益,银行的经营实践已经充分表明,风险存在于奠所的业务中,换言之,银行就是经营风险并从中取的回报的企业。在世纪年代朱前,大多数银行是受到