文档介绍：数量化交易介绍数量化交易介绍数量化投资数量化投资自动化交易自动化交易程序化交易程序化交易算法交易算法交易高频交易高频交易定义什么是数量化交易?什么是数量化交易?是指投资者利用计算机技术,金融工程建模等手段将自己的金融操作方式,用很明确的方式去定义和描述,用以协助投资者进行投资决策,并且严格的按照所设定的规则去执行交易策略的方式。五种方式侧重点各有不同,是数量化交易技术发展到不同阶段的产物。数量化投资高频交易程序化交易算法交易自动化交易31542数量化交易数量化交易将技术分析投资方式固化成计算机可以理解的模型,技术指标,计算机程序根据市场变化自动生成投资决策并付诸执行的交易方式自动化交易就是技术分析投资方式的自动化。自动化交易可以避免投资人的心理变化和情绪波动,严格的执行既定策略是最基本的数量化交易方式,在外汇和期货交易领域应用很广自动化交易数量化交易指利用计算机分析宏观经济,行业,以及公司的基本面数据,选择投资组合的资产配置,并通过数学模型预测组合未来变化的数量化交易方式。数量化投资是基本面分析投资方式的自动化。数量化投资可以帮助投资在越来越多的信息中选择实质性关键信息并转化成投资决策,在股票投资领域应用广泛。数量化投资数量化交易指把一个指定交易量的买入或者卖出指定输入计算机模型,由计算机模型根据特定目标自动产生执行指令的时机和方式。算法交易通过计算机模型,将一个大额的交易分成若干个小额交易以此来减少对市场价格造成冲击,降低交易成本。算法交易的概念是交易执行精细化发展的结果,算法交易侧重于投资策略的执行,而自动化交易和数量化交易投资的概念着重于投资决策因此算法交易可以和自动化交易和数量化投资配合使用。。算法交易数量化交易是伴随着股指期货和现货市场套利交易而兴起的数量化交易方式。NYSE把程序化定义为包含15只或以上指数成分的组合交易,且这些组合交易是同时进行的。程序化交易的概念侧重于套利。随着数量化交易技术的深入发展,程序化交易和算法交易的界限逐渐模糊,市场使用高频交易来描述当前流行的数量化交易方式。程序化交易数量化交易源于程序化交易和做市商机制,是指透过极高速的超级电脑分析高频交易数据中的价格变化模式,并利用这些价格变化模式获利。目前,高频交易的成交量约占美国股票市场成交量的70%。与高频交易相伴随的一个交易服务称为闪电交易。2009年9月,美国证监会因为闪电交易有失公平,停止了交易所的闪电交易服务。高频交易应用制定投资决策减少执行成本做市商报价套利与风险对冲数量化交易的应用数量化交易的应用?分析市场情绪?和技术指标进?行时机选择?分析市场情绪?和技术指标进?行时机选择?分析宏观经济数?据进行资产配置?分析宏观经济数?据进行资产配置制定投资决策制定投资决策现代化的投资是基本面分析和技术面分析的综合现代化的投资是基本面分析和技术面分析的综合分析市场结构数据进行行业选择分析市场结构数据进行行业选择?分析公司的基本财?务数据,分析师赢?利预测等数据进行?股票选择?分析公司的基本财?务数据,分析师赢?利预测等数据进行?股票选择?对海量数据进行?多层次,多角度?的分析处理?对海量数据进行?多层次,多角度?的分析处理