文档介绍：华中科技大学
博士学位论文
中国国有商业银行不良贷款化解及信贷风险防范
姓名:朱乾宇
申请学位级别:博士
专业:西方经济学
指导教师:徐长生
20050509
摘要
中国脆弱的银行体系是中国宏观经济与金融稳定的最大隐患基于国有商业银
行在中国金融业中的主体地位国有银行的巨额不良贷款问题引起了学术界和有关
部门的高度重视如何综合考虑中国经济的具体情况充分借鉴和吸收西方发达国
家和经济转轨国家的经验结合银行外部配套改革和银行内部的体制改革及风险控
制一方面化解和处置当前巨额的存量不良贷款另一方面控制和防范新的增量不
良贷款的产生是中国国有商业银行所面临的重大课题
本文遵循“理论分析——经验验证——政策建议”的基本研究思路综合运用多
种分析方法对转轨时期我国国有商业银行不良贷款的处置和银行信贷风险的防范
进行了较全面的探讨研究的主要内容和结论如下
1 笔者认为我国国有商业银行与国际先进银行在不良贷款竞争力方面的差距
的根源在于技术制度和机制三个要素正是基于这一重要认识本文提出在利用
资产管理公司化解不良贷款“存量”的同时更重要的是建立一整套银行信贷风险管
理体系运用先进的金融技术工具和先进的信贷风险测量方法建立现代商业银
行制度加强宏观调控金融监管及市场约束从根本上有效防范银行“增量”不良
贷款的生成
2 在借鉴国外银行业处置不良贷款的经验的基础上对我国四大国有资产管理
公司处置不良贷款的主要运作方式进行了评析指出由于资产管理公司自身存在的
制度缺陷目前的主要运作方式处置力度有限而资产证券化不乏为一种快速有效
的处置方式但必须以完善的金融市场为支撑在对外汇注资补充资本金进行了经
济学分析后本文指出应该寻求注资之外的多元化资金补充渠道
3 在对国有商业银行不良贷款生成机理的研究中在理论研究的基础上笔者
基于提升国有商业银行自身竞争力的角度运用定量分析方法对不良贷款与银行竞
争力的代表性评价指标进行了回归分析以此寻求降低银行不良贷款率的最显著因
素分析结果显示国有股份占银行总股份比重对银行不良贷款率具有最显著影响
其次为资本充足率呆帐准备金率和银行职工人数根据回归分析的结果可以得
I
到一个重要结论国有商业银行股份制改革和上市是提高银行国际竞争力和降低银
行不良贷款的最有效途径之一股份制改革的具体措施应包括股权结构改革治理
结构改革以及机构和人员的精简
4 关于构建国有商业银行信贷风险防范的宏观制度环境在中国地区金融数据
有限和选取小样本量的情况下笔者试图运用灰色系统理论方法对我国金融市场化
程度进行了靶心度和贡献度分析以此为国有商业银行信贷风险防范中政府的作用
和角色定位提供实证依据得出了三个结论第一中衡而且还存在区域间的不平衡第二国有金融比重过大已经越来越成
为提高金融效率的阻碍因素国有商业银行股权结构改革已经势在必行第三保
险市场发展状况对提高金融效率的影响日益增加金融混业经营对营造一个竞争有
效的金融市场具有重要意义根据分析结论笔者认为在我国现阶段政府对金融
企业和宏观经济的监管和干预必不可少要继续充分发挥政府的作用加强政府调
控和监管建立一个完善高效的金融市场为银行业提供一个透明有效公平竞争
的宏观金融外部环境但本文同时指出今后政府对金融业的干预范围和手段都应调
整要由原来无所不包的干预政府越位转向适度干预政府归位要由以行
政手段干预为主转向以经济和法律手段为主文中进一步对信贷风险防范中宏观
调控和金融监管的手段内容及改革方向进行了探讨
关键词国有银行不良贷款信贷风险股权结构改革金融监管
II
Abstract
The weak bank system is the biggest hidden danger of macroeconomy and financial
stability in China. Because of the state-mercial banks make the main part
position of China’s financial industry, the problem of their huge sum of bad loans has
been paid high attention to. It is an important problem faced by China’s state-owned
commercial banks and governments how to eliminate the great deal of existing bad loans
and