文档介绍：武汉理工大学
硕士学位论文
几类推广风险模型中破产概率研究
姓名:柳叶
申请学位级别:硕士
专业:数量经济学
指导教师:唐湘晋
20071201
摘要风险理论是近代应用数学的一个重要分支,主要应用于保险、金融、证券投资以及风险管理等领域,它借助于概率论与随机过程理论构造数学模型,来描述各种风险业务过程。如今,风险理论已经成为保险精算学的一个重要分支,在保险理论与实践中具有十分重要的作用。对保险公司破产概率的研究不仅可以为保险公司的决策者提供参考,指导其健康发展,同时对稳定整个金融市场也有很重要的作用。本文在经典的破产理论上,对该模型做了一定的改进,并研究了其相应的破产概率。全文共分为拢咛灏才湃缦拢第轮饕=樯芰烁每翁獾难芯勘尘啊⒀芯慷湍壳肮谕庋芯康囊恍第陆樯芊缦绽砺鄣囊恍┲匾VJ逗推撇砺鄣幕驹恚渲屑蚴隽保险风险模型的两个经典模型ǘ唐诟霰鸱缦漳P秃投唐诰酆夏P并介绍了它们在保险中的应用。第略诘章的基础之上,将经典的缦漳P屯乒愕礁R话愕情况,建立双复合缦漳P停渲械谋7咽杖朐诘ノ皇奔淠诓辉偈且桓常数,而是一个随机变量,对此模型,推导了最终破产概率的一般表达式和破第卵芯苛烁悍缦蘸凸痰钠撇怕剩⒘撕辛礁隼嗟母悍缦蘸湍型,推导了其破产概率的一般表达式,并探讨了两个类之间的相关性对破产概第略诰涞钠撇P椭希牒炖Ц墩庖桓拍睿酶怕事鄣闹识来获得红利支付的期望现值的一般表达式,并证明这些表达式是如何应用于的红利支付的期望现值的最大化问题。第***淖芙帷关键词:破产时间;调节系数;双复合蹋黄撇怕剩桓悍缦蘸现状。产概率上界的一个估计值。率的影响。某种特定的个别理赔量的分布的。然后考虑了基于保险公司破产概率约束之下武汉理工大学硕士学位论文
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签名:扭牛颛虢芦竖限盟签名:李翌璋日期:丝啤:当独创性声明关于论文使用授权的说明本人声明,所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得武汉理工大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定,。即学校有权保留、送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。C艿穆畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑
第滦髀研究背景现代保险业伴随着人类已经走过了嗄甑睦贰H死嗬返姆⒄梗直与海洋密不可分,于是海上保险自然成为了人类各种保险中起源最早的险种,由于海上保险的发展,才带动了整个保险业的繁荣与发展。保险业发展到今天,企业中保险公司占据了家以上,显示了其强大的发展势头。在人类长期的生产和生活实践中保险业发挥了巨大的作用。我国改革开放二十多年,随着社会保障体制的重新调整和人民生活水平的不断提高,必将有更多的人通过保险来抵御生活中的风险。年以来,日本保险公司破产事件接连不断,年,日本的向日生命保险公司破产,紧接着在日本排名第十位的东邦生命保险也陷入了财政危机,被美国通用电器下属的财务公司接管,但是它还是以破产而告终。与此同时,亚洲金融危机的爆发也使得韩国的寿险公司的破产案例接连不断,这些无疑给保险公司的决策者敲响了警钟。保险业作为金融体系的一个重要组成部分,与社会公众利益密切相关,尤其是寿险业,对一国金融的稳定、社会安定和经济发展具有很大的影响。如果保险公司爆发风险,保险公司发生破产事件,大面积的金融风险会被引发,由此将危机整个经济的正常运行和社会的稳定,因此对保险公司破产概率的研究,对于金融危机的防范,对经济的正常运行和社会的安定有十分重要的作用。我国自年恢复国内人身保险业以来,人身保险保费收入得到了快速的亿元。.%增加到年的ィ司傧保费收入由年的T黾拥甑元。氪送保寿险公司的数量也在明显增加,从一家综合性的保险公司增加到了年底的家渲辛郊易酆闲员O展;尤其当年月中国加入世界贸易组织后,根据入世承诺,我国未来保险公司的数量将会明显增加,相应地,寿险市场也会增加较快。从年起我国的保险业,尤其是寿险业进入了全面发展的时期,并逐步走向完善和成熟。但是由于外部经营环境的改变,特别是金融市场与经济因素的连动反应使保险公司、消费者的行为发生了改变,使我国保险业存在巨大的潜在风险。中国保险业在年代中期曾出售大量的高利率产品,已与银行业和证券业等一道支撑着全球的金融体制。目前为止,在全球发展,#搅甏锏搅武汉理工大学硕士学位论文
但年以后,