文档介绍：湖南大学
硕士学位论文
信息不对称条件下现代商业银行信贷风险规避的博弈分析
姓名:罗洎
申请学位级别:硕士
专业:数量经济学
指导教师:胡宗义
20051111
要摘现代商业银行信贷风险的产生,一个重要的原因就是信息不对称。在信贷市场中,商业银行信贷资金运动过程主要涉及商业银行与企业两个主体。在交易过关理论对信贷风险的防范和规避进行了研究。文章共分五个部分。第一部分绪论,阐述了本文选题背景及意义,信息经济学理论的历史沿革以及国内外对信息不对称闯题的研究现状;第二部分对商业银行信贷风险的产生、分类以及国内、国外的界定方法作了比较研究,对博弈论和由此所引致的信贷市场的低效率问题;论文第三部分将商业银行信贷划分为商业银行普通信贷和商业银行风险信贷,并根据其不同的特点,建立了不同的信息甄别模型,即:为解决由信息不对称引发的逆向选择问题,分别提出银行普通信贷的多阶段关联合同和银行风险信贷的控制权转移合同;论文第四部分深入探讨了本文的创新之处在于,将信息经济学的有关理论应用于信贷风险问题的研究。文章通过博弈模型的建立和分析,对信贷风险的防范和规避从理论上作了有效的关键词:博奔论;信息不对称糯缦眨荒嫦蜓≡瘢坏赖路缦程中,企业是资金的使用者,对借入资金的实际投资项目的收益和风险有较充分的信息从而处于信息优势地位。企业为了获取投资所需的资本,在资本运作过程中容易造成行为的异化。企业行为的异化,使商业银行不能及时、准确、全面的掌握信息,无法对借款人的信用质量和资金偿还概率做出可靠的判断,因而存在决策失误导致信贷损失的可能,并为金融危机的发生埋下隐患。可见,如何从理论和实践上探索解决信贷风险,建立合理信贷决策机制的途径,是我国金融学界一项紧迫而重要的任务。本文正是以此为出发点,应用信息经济学和博弈论的有信息经济学中的有关理论做了简要评述,并重点通过对两个博弈模型的构建和分析,从全新的角度研究了由于信息不对称所弓鸬哪嫦蜓≡窈偷赖路缦瘴侍庖约道德风险防范问题,建立了防范道德风险的监督模型,就完全信息和不完全信息两种情况分析了商业银行和借款人之间的博弈状况,分别给出了它们的均衡解,从理论上提出了银行对贷款企业进行监督检查的最优策略,并根据我国的国情设计了实例进行验证;论文的最后一部分主要论述了如何运用信息不对称理论来有效地防范信贷风险,高质量地管理信贷资产。探索,并从商业银行的角度出发,分析了商业银行与借款者两方面在信贷问题上的最优策略。其结果对于我国商业银行防范金融信贷风险,提高信贷资金质量,具有指导价值。硕士学位论文
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日期:砸年/,月,作者签名:、,堆湖南大学学位论文原创性声明学位论文版权使用授权书日期:年,,月,日期:如疗年,,月愿日本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于⒈C芸冢年解密后适用本授权书。⒉槐C艽选朐谝陨舷嘤Ψ娇蚰诖颉”
⒕醚У睦砺鬯菰金融搞好了,一着棋活,全盘皆活。”这段精辟的论述深刻阐明了金融业的重要性,的核心是商业银行【,其经营管理的基本原则是安全性、流动性和盈利性。然而,市场中竞争,就必然面临各种各样的风险。其中,最为严重,危害最大的就是信贷风险。近年来,国有商业银行的不良贷款粽蚀睢⒋糁痛睢⒂馄诖亿元,占比超过%,其中,呆帐贷款达亿元:年末,国有商业银行不良贷款总额己超过谠#倍于银行自有资产,仅国有企业拖欠的利息就达亿元。更严重的是这种累积的巨大风险还在增长【。可见,如何从理论和实践上,探索现代商业银行如何规避信用风险的方式与方法,是我国金融学界一项紧迫而重要的任务。本文正是以此为出发点,应用博弈论和信息经济学的方法论对信贷风险问题的防范和规避进行了理论上的探讨。信息经济学词,起源于年马尔萨克发表的《信息经济学评论》。年,《信息经济学》的论文,使信息经济学作为新兴的学科进入了科学的殿堂。现在,信息经济学已经成为经济科学中熏要的学科之一。信息经济学的产生是对传统经济学