文档介绍：1Copyright Yong’an Futures Co., Ltd ? 2008. All rights 、新加坡交易所产品——新华富时中国A50指数期货?1、新华富时中国A50指数期货?新华富时中国A50指数(FTSE Xinhua China A50 Index)由新华富时指数公司编制,以2003年7月21日为基期,于2004年1月正式对外公开发布。A50指数是根据新华富时A股指数编制规则,从A股市场选择合格的最大50家公司组成的指数。?其各项指标包括业绩表现、流动性、波动性、行业分布和市场代表性均处於市场领先水平。%,新华富时中国A50指数与上证50指数高度相关,属于竞争性指数。3三、新加坡交易所产品——新华富时中国A50指数期货?新华富时中国A50指数成份股及权重(前16)4三、新加坡交易所产品——新华富时中国A50指数期货?新华富时中国A50指数期货与沪深300指数期货的差别每当价格比上一交易日结算价涨活跌10%时,接下来10分钟的交易将限于10%的价格限幅内。这之后,价格限幅为上一交易日结算价的15%。达到该限幅后,须再实施10分钟冷却时间,其间交易将限于15%的价格限幅内。之后,接下来一整天的交易都不设价格限幅。在最后交易日,不设价格限幅。沪深300 指数期货合约的熔断价格为前一交易日结算价的正负6%,涨跌停板为前一交易日结算价的正负10%。当市场价格触及6%,并持续一分钟,熔断机制启动。在随后的十分钟内,卖买申报价格只能在6%之内,并继续成交。超过6%的申报会被拒绝。十分钟后,价格限制放大到10%。在最后交易日,不设价格限制。每日价格波动限制6%8%保证金比例当月、下月及随后四个季月当月、*10美元沪深300指数期货合约价格×300元合约价值10美元300元合约乘数新华富时A50指数沪深300指数5三、新加坡交易所产品——新华富时中国A50指数期货?新华富时中国A50指数期货与沪深300指数期货的差别同最后交易日同最后交易日最后结算日合约到期的最后倒数第二个工作日合约到期月的第三个星期五最后交易日最后交易日新华富时A50指数收盘价最后结算价是最后交易日现货指数最后二小时所有指数点的算术平均价。最后结算价最后30秒指数期货合约最高最低平均价期货合约最后一小时成交量的加权平均价。最后一小时无成交且价格在涨/跌停板上的,取停板价格作为当日结算价。最后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的,取前一小时成交量加权平均价。该时段仍无成交的,则再往前推一小时,以此类推。交易时间不足一小时的,则取全时段成交量加权平均价。每日结算价以最后结算价格进行结算以最后结算价进行结算到期结算方式上午9:15-11:35; 下午13:00-15:05;15:40-19:00沪深300指数期货早上9点15分开盘,比股票市场早15分钟。9点10分到9点15分为集合竞价时间。下午收盘为3点15分,比股票市场晚15分钟。最后交易日下午收盘时,到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致,其它月份合约仍然在3点15分收盘。交易时间6三、新加坡交易所产品——新加坡燃料油期货?2、新加坡燃料油期货?石油化工