文档介绍：李红、李阳, 2012秋季Stata专题第一讲:认识stata第二讲:数据管理第三讲:命令语句第四讲:基础绘图第五讲:简单回归分析补充&延伸:异方差、时间序列等李红、李阳, 2012秋季S7. 时间序列平稳时间序列模型时间序列协整分析李红、李阳, 2012秋季S7a. 平稳时间序列模型?自相关(命令语句:ac)与偏相关(pac)?自回归移动平均模型(ARMA,命令语句:arima)?向量自回归(VAR)模型:STATA中,与VAR相关的命令包括:varsoc,var,varwle,varlmar,varnorm,varstable,vargranger,irf,fcast李红、李阳, 2012秋季S7b. 时间序列协整分析?单位根检验(ADF)?向量误差修正表示法(VECM)模型的估计与检验总体步骤:检验序列的平稳性(命令语句:dfuller)检验滞后阶数(varsoc)检验协整关系的个数(vecrank)建立VECM(向量误差修正模型, vec)冲击反应分析(脉冲响应分析, irf create)李红、李阳, 2012秋季(一)基本时间序列模型的估计?在许多情况下,人们用时间序列的观测时期代表的时间作为模型的解释变量,用来表示被解释变量随时间的自发变化趋势。这种变量称为时间变量,也叫做趋势变量。?时间变量通常用t表示,其在用时间序列构建的计量经济模型中得到广泛的应用,它可以单独作为一元线性回归模型中的解释变量,也可以作多元线性回归模型中的一个解释变量,其对应的回归系数表示被解释变量随时间变化的变化趋势,时间变量也经常用在预测模型中。李红、李阳, 2012秋季(二)定义时间序列在stata中的实现?在进行时间序列的分析之前,首先要定义变量为时间序列数据。只有定义之后,才能对变量使用时间序列运算符号,也才能使用时间序列分析的相关命令。定义时间序列用tsset命令,其基本命令格式为:?tssettimevar [, options] ?其中,timevar为时间变量。Options分为两类,或者定义时间单位,或者定义时间周期(即timevar两个观测值之间的周期数)。Options的相关描述如表11-1所示。李红、李阳, 2012秋季李红、李阳, 2012秋季?可以通过以下三种方式来定义时间序列。例如,想要生成格式为%td的时间序列,并定义该时间序列为t,则可以用以下三种方法:方法1方法2方法3format t %td tsset ttsset t,dailytsset t, format(%td)李红、李阳, 2012秋季?另外一种定义时间序列的方法?gen id =_n?tsset id李红、李阳, 2012秋季(三)时间序列的时滞、?时间序列分析经常涉及时滞变量,或者说就是前次观测的值。用L(n).表示前n次观测值。?generate unempL1=?generate unempL2=?list datevarunemp unempL1 unempL2 in 1/5