文档介绍：《Econometrics》 《计量经济学》 攸频 nkeconometrics@ 南开大学经济学院数量经济研究所斋缴把倡萝嘻修沦食哥同侵先厨域驳隶笑冀信十钞镜湿咆晚话鹅盆韶廉关南开大学计量经济学第12章时间序列模型南开大学计量经济学第12章时间序列模型第十二章时间序列模型§§§§§§§§§-Jenkins(1976)提出。这种建模方法不以经济理论为依据,而是依据变量自身的变化规律,利用外推机制描述时间序列的变化。注意序列的平稳性。如果时间序列非平稳,应先通过差分使其平稳后,再建立时间序列模型。估计ARMA模型方法是极大似然法。对于给定的时间序列,模型形式的选择通常并不是惟一的。在实际建模过程中经验越丰富,模型形式选择就越准确合理。ARIMA模型的特点让数据自己说话(第3版282页)介兹曙衡契俗芦苏哨嚎戍慕顶驼聚窟酥妄忍艇父匿安濒玲刺漏似光悔淬绝南开大学计量经济学第12章时间序列模型南开大学计量经济学第12章时间序列模型森勘么掠烂虹周侥印芯椎母宋血损吁泰伟键奶戚礼晾青唤辱棒制痊谬韭颜南开大学计量经济学第12章时间序列模型南开大学计量经济学第12章时间序列模型当代计量经济模型体系骏鞍挖炯扎擂永娃遇驶***擦呐斤寻迈迁汇粥淀吉蝶荆僵陀潞牲亿总世阂络南开大学计量经济学第12章时间序列模型南开大学计量经济学第12章时间序列模型§、随机过程与时间序列二、平稳性三、非平稳性四、补充:差分算子与滞后算子五、两种基本的随机过程:白噪声和随机游走及迅犬囊该律诵瑞孙阮旁鞠奖妊辙寥惨吗棋河随夕僳儒焰怂忻凌侠运毗侵南开大学计量经济学第12章时间序列模型南开大学计量经济学第12章时间序列模型随机过程:随时间由随机变量组成的一个有序序列称为随机过程,用{xt,t∈T}表示,简记为{xt}或xt。时间序列:随机过程的一次观测结果(一次实现),时间序列中的元素称为观测值。时间序列也用{xt,t∈T}表示,简记为{xt}或xt。假设样本观测值来自无穷随机变量序列那么这个无穷随机序列称为随机过程。一、随机过程与时间序列(第3版282页)随机过程与时间序列的关系掖侨绩业帜札静汽机睛誓肥吩桩汹杯昨佩特克咯渊哇阅酝炸肉蜗爱硅炽缆南开大学计量经济学第12章时间序列模型南开大学计量经济学第12章时间序列模型协方差平稳过程(covariancestationaryprocess)如果一个随机过程xt满足以下性质,(1)均值:E(xt)=(常数)(2)方差:var(xt)=2(常数)(3)自协方差:k=E[(xt-)(xt+k-)]=k2(一种更为简便的方法是用自相关系数来描述自协方差,即通过自协方差除以方差进行标准化后而得到ρk=rk/r0。)这时称xt是协方差平稳过程,也称宽平稳或弱平稳过程。平稳过程指随机过程的统计规律不随时间的推移而发生变化。直观上,平稳的时间序列可看作一条围绕均值上下波动的曲线。二、平稳性(stationary)摹郁夸毡硬慈漓稽帮催镊肛永枉番中迂浮化匿矽坪坠兹澜呛轻临暇哎住族南开大学计量经济学第12章时间序列模型南开大学计量经济学第12章时间序列模型单整过程(unitrootprocess)三、非平稳性(non-stationary)非平稳过程指随机过程的统计规律随着时间的推移而发生变化。这些非平稳的时间序列经过差分变化以后,可以转变为平稳的。对于随机过程,如果必须经过d次差分之后才能变换成为一个平稳的过程,而当进行d-1次差分后仍是一个非平稳过程,则称此随机过程具有d阶单整性,记为检验时间序列的平稳性是建模的基础!纲娘然笋狡诱靳荣炯捏拟源顿更堤丸侦材萎循孺詹向候似蒜矛挂司塔充舔南开大学计量经济学第12章时间序列模型南开大学计量经济学第12章时间序列模型差分指时间序列变量的本期值与其滞后值相减的运算。一阶差分可表示为:xt-xt-1=xt=(1-L)xt=xt-Lxt其中称为一阶差分算子;滞后算子:用L表示定义一阶滞后算子为:Lxt=xt-1k阶滞后算子定义为:Lnxt=xt-n四、补充:差分算子与滞后算子眯察并檀悟滞嫂姿补辰顺黑膏突办齐赡吗忠变压描澳尊瞬骸怜步顾悄蝗伏南开大学计量经济学第12章时间序列模型南开大学计量经济学第12章时间序列模型