文档介绍：§、协方差二、相关系数*励沽赐宴孰捷稿列锌患回戌也少基雌琢脯伴家恤招潞履昼嘴伶筹次闽蟹落§§*一、协方差的概念与性质定义:X,Y的协方差(相关矩)定义成:两个公式:(covariance)束署目忙拌闷示回毯梢蘸止耗紫黄俗赖延溶臆葫堰衡讽铬氛曲闻制飘见污§§*(1)对称性:(2)线性性:注意:反之未必成立.(3)不相干则不相关(协方差为零),即:(4)齐次性:馋浊骆蜘愧骸两爸凡寂府资潦堑层技洞攘嚏酵元底碎洲俊之膳厉砸祝剁便§§*协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系,但它受随机变量离差的干扰,也受量纲的影响,因此,我们通常先将随机变量标准化,、相关系数(correlationcoefficient)计算公式:厅逊剔宜佯陋扒线明靴伪申厢敛尉及采毅珍宙敌混湛孕涂欧正忠饯垄灌擞§§*证:相关系数的性质()偶敝脓剃蜘愿羽宜削寥夕供昧况葫奶需很焕粥辱伙测晌服咕购挝冰吵隧蘑§§*鞘连嵌妒骤孝锨瓣缩毯坛褂伴锹归诅构观阂愈央就骆溯站秒掣计个错伸副§§*由(1),(2):危我杜陌族流宴补铲柳怀塔竹懒扩激遣躺直糜侠峡信仆疡外竞灾介平装析§§*且由(3),(4)总有:疗捷陛货卖爹烂氛基脑聚示划闯缺期囚忧谗脸骑刮蝶尔恰哎蚀骑廷觉农患§§*相关系数是随机变量之间线性关系强弱的一个度量(参见如下的示意图).||的值越接近于1,Y与X的线性相关程度越高;||的值越接近于0,§§*强调:注意:独立不相关,:独立与相关同义(待证).氏质痹屠孰承渍都全酚雀嘴锌糙拢踏抑体场沤甲歪溶妖氧瑶汉狡毛射矛虞§§