文档介绍：操作风险识别、评估、资本计量内容提纲 1. 操作风险概述 2. 操作风险识别 3. 操作风险评估与资本计量 4. 操作风险控制操作风险的概念巴塞尔银行监管委员会操作风险管理调查报告(1998 )和新巴塞尔资本协议第 1稿定义(1999 ): 除市场和信用风险以外的其它风险英国银行业协会操作风险管理调查报告和新巴塞尔资本协议第 2稿定义( 2001 ): 人员、系统、流程和外部事件导致损失的风险(现行定义) 操作风险的含义?巴塞尔委员会/ 银监会: 由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件造成直接或间接损失的风险。本定义所指操作风险包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。操作风险部分典型案例(国际) 银行职员鲁斯纳克伪造交易文件, 进行违法外汇交易 750 2002 年爱尔兰联合银行( AIB ) 从事未经授权之交易行为及隐匿巨额期货交易损失。 1,600 1995 年英国巴林银行( Barings Bank ) 欺诈性贷款、虚假存款和洗钱等广泛的非法经营业务活动。 10,000 1991 年国际商业与信用银行( BCCI ) 从事未经授权之期货商品交易达十年之久。 1,700 1986- 1996 年日商住友银行(Sumitomo Corp.) 未经授权( 3万笔)的交易行为、伪造会计账册文件,及管理阶层企图隐匿,做出不实揭露。 1,100 1984- 1995 年日本大和银行(Daiwa Bank Ltd.) 操作风险产生根源损失金额($百万) 发生年份机构名称美次贷危机与操作风险对风险量化技术的盲目信赖:可以量化的风险就可以管理盲目自信和骄傲自满对衍生产品的滥用,尤其是反向运用(用于投机) 金融创新现代信息技术应用技术投资者的贪婪、恐惧人性操作风险凸现原因更为复杂的金融产品金融创新信用风险和市场风险量化管理技术的迅速发展风险管理技术信息技术新技术的发展不同的社会、政治和法律制度金融全球化操作风险的主要特点 :来源于日常营运,人为因素是主要原因 :风险因素与潜在损失间不存在清晰的定量关系 ?对操作风险的评估仍然处于比较初级的阶段无一致的模型模型尚合理,但使用上仍须注意市场风险模型建构已趋成熟结论任何时间范围内都难以检验其结果短期内的返回检验的进行困难有足够数据进行返回检验检验低中高精确度无一致的方法信用评分模型; 违约损失模型; 经济风险资本 VaR ;压力测试; 经济风险资本风险衡量方法风险度量及检验低* 中高数据产生的频率高中低依存性前后期关系依存性及资料相关性未知已知已知投资组合完整性完整性不易获得信用状况对市场因素的风险敏感性暴露的衡量基准不易量化* 是是风险暴露是否可量化风险头寸操作风险信用风险市场风险*表示不包括操作风险中高频、低额的部分。市场风险、信用风险与操作风险的比较操作风险管理的原则?巴塞尔委员会 2003 年2月提出的十项原则: 、专业性 、政策和规程 、独立的评估 10. 银行应进行充分、公开的信息披露