文档介绍：on operatI ng riSK bV q ual itativeand q uantitative methods n panV lnGnlna ■J^●学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下, 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名:砀姐∥晖l 1月¨日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,同意如下各项内容:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本;学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文;学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务;学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文;学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文,或将学位论文的内容编入相关数据库供检索;保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名:功、靼导师签名:乃哥弘二O一二年九月十一日幻,>年//月/日摘要保险公司面对的三大风险分别是信用风险,操作风险,和市场风险。操作风险是指由于人员行为的不合规,流程的不完善,系统失灵,或由外部事件,法律风险所造成公司直接或间接损失的风险。处于朝阳期的保险公司发生操作风险的频率最高,因为成长在不太成熟的市场经济体制中的新生事物,不可避免地经历着摒弃不好的做法,探索正确的道路。所以开展对保险公司操作风险的研究是保险公司可持续发展的需要。?本文第一章阐述了操作风险研究的背景和国内外研究现状,国外成熟的保险公司己走过对操作风险研究管理的历程,他们对操作风险的研究管理的成功经验特别值得我国借鉴学习。第二章解释了保险操作风险的定义、类型和一般特征以及操作风险与其他风险的关系,让我们对操作风险的认识更加清晰了。第三章阐述了我国保险公司实施操作管理的意义。第四章和第五章是本文的重点,分别从定性和定量角度分析了保险操作风险对保险经营的影响。在定性研究方面,本文首先结合新巴塞尔协议,保险专家对保险操作风险的分类,再考虑我国保险行业操作风险实际情况,给出了保险行业操作风险的四级分类,然后对操作风险的四级分类的共17类操作风险逐一进行分析,每一类都包括了保险行业发生过的操作风险损失事件案例和此类操作风险对保险经营稳定性的危害的分析。最后对保监会网站中的全国各保险公司2012年1月、2月的行政处罚共300多起保险操作风险事件进行了分类整理,发现了目前保险行业哪些操作风险危害大,这些都为第五章应对操作风险的有效措施提供了最有力的证据。这样我国保险行业操作风险对保险经营的危害的定性方面的研究既有理论上的支持又具备保险实际案例的佐证。定量研究方面,由新巴塞尔协议受到启发,探索了基本指标法、标准化法、高级计量法的保险公司操作风险的量化。还介绍了欧盟委员会的SolvencyII框架草案中操作风险计量的方法,这些方法对我国保险公司管理操作风险大有帮助。最后一章是对本文的总结和对进一步研究的思考。诚然本文对我国操作风险的研究偏向宏观,而且只是从一个角度对操作风险进行了分析。但是,通过从保险公司操作风险的每一分类详细研究,对操作风险的量化研究能让保险公司清楚其面对的操作风险状况和需要采取的有效应对措施及需要提取的操作风险资本金。?本文的不足之处:不管是定性研究还是定量研究都不是很深入,尤其是高级计量方法,需要更专业的知识来补充和完善。关键词:操作风险,定性分析,定量分析 Abstract ...panies face three major risk respectively iscredit risk, operation risk and market risk is the behavior of pliance due tostaff,the process is not perfect,the system failure,or by external events,legal risks caused by pany,directly orindirectly,the risk the sunrise period pany,operational risk happened highest frequently,because ofgrowth in the not immature market economy system ofnew thin缪,inevitably experiencing abandon bad