文档介绍：Timewillpiercethesurfaceoryouth,willbeonthebeautyoftheditchdugashallowgroove;Janewilleatrare!Abornbeauty,anythingtoescapehissicklesweepShakespeare一、三章结算题型课本83-87页当日交易保证金二当日结算价X当日持仓总量X保证金比例当日盈亏=当R平仓盈亏+当日持仓盈亏在计算当FI持仓盈亏的时候需要注意:如果是历史持仓,在计算的时候把上一交易日的结算价当做今天的开仓价去计算。客户权益=可用资金(当日结算准备金余额)+交易保证金(保证金的占用)风险度=保证金占用/客户权益xl()()%当日结算准备金余额=上一交易II的结算准备金余额+上一•交易日的交易保证金-当I]交易保证金+单11盈亏+入金•出金•手续费等课本的例题考结算价的选择某投资者在5个交易日前持有3张3个月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货空头头寸,其开仓价格分别为15125点和15200点,上一•交易日的结算价分别为15285点和15296点,如果该投资者当日全部平仓,平仓价分别为15320点和1533()点,,则该投资者的当日盈亏为(),如果该投资者当日不平仓而当日3月和4月合约的结算价分别为15400点和15410点,(不记交易成本),则该投资者的当日盈亏为()(一点代表的价值是50港元)2850港元 3850港元 5850港元*3*50+(15296-15330)*100=1850585()港元 9700港元 1170()港元X3X50+(15296—15410)X2X50=5850例题参考:1850港元(15320-15285)4850港元(15400—15285)答案AB(3)月褚公式的利用岸」例L某新客户在某期货经纪公司开户后存入保证金50万元,在8月1日开仓买进9月某指数期货合约40手,成交价为1200点(每点100元),同一天该客户卖出平仓20手该指数期货合约,成交价为1215点,当日结算价为1210点,假定交易保证金比例为8%,手续费为单边每手10元,则客户的帐户情况为:当日的盈亏(开仓,平仓)手续费、保证金、客户权益、可用资金、风险度、当日结算准备金余额。当日平仓盈亏=(1215-1200)x20x100=30,000元当日开仓持仓盈亏=(1210-1200)x(40-20)x100=20,000元当日盈亏=30000+20000=50,000元手续费=10x60=6007L客户权益=500,000+20,000+30,000-600=549,400元保证金占用=1210x20x100x8%=!93,600元可用资金(可交易资金)=549,400-193,600=355,800元风险度=193600549400x1(X)%=%当日结算准备金余额=可用资金的值500,000+50,000+0-193,600-600=355800元例2:(接上题)8月2日该客户买入8手9月该指数期货合约,成交价为1230点;随后又卖出平仓28手9月合约,成交价为1245点;后来又卖出40手9月合约,成交价为1235点。当日结算价为1260点,则其账户情况为:当日平仓盈亏=(1245-1230)x8x100+(1245-1210)x20x100=12,000+70,000=82,000元当日开仓持仓盈亏=(1235-1260)x40x1()()=-100,(XX)元当日盈亏=82,000-100,000=-18,00()元手续费=10x76=760元客户权益=549,400-18,000-760=530,640元保证金占用=1260x40x100x8%=403,200元可用资金(可交易资金)=530,640-403,200=127,440元风险度=403,200530,640x100%=%当日结算准备金余额=可用资金355800+193,600-403,200-18,000-760=127440元例3:(接上题)8月3日,该客户买进平仓30手,成交价为1250点;后来又买进开仓9月合约30手,成交价为1270点。当日结算价为1270点,则其账户情况为:平仓盈亏=(1260-1250)x30x100=30,000元历史持仓盈亏=(1260-1270)x10x100=-20,000元汽日开仓持仓盈亏=(1270-1270)x30xI(X)=0元当口盈亏=30,000-20,000+0=10,000元手续费=10x60=600元客户权益=530,640+10,0(X)-600=540,040元保证金占用=1270x40x100x8%=406,400元可用资金(可交易资金)=540,040-406