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上传人:琥珀 2020/7/15 文件大小:968 KB

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文档介绍

文档介绍:目录一、豆粕期权 1二、白糖期权 2三、铜期权 3四、玉米期权 5五、棉花期权 6六、橡胶期权 8七、铁矿石期权 9八、PTA期权 11九、甲醇期权 12十、黄金期权 14十一、菜籽粕期权 15十二、LPG期权 17十三、动力煤期权 18十四、聚丙烯期权 20十五、塑料期权 22十六、PVC期权 23一、豆粕期权1、、豆粕期权合约成交持仓情况2020-7-7成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购115538-6359395525-6146认沽29757-90192059532198豆粕期权145295-**********-:Wind资讯,:豆粕期权主力合约分执行价成交量情况 :豆粕期权主力合约分执行价持仓量情况数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理-4000-6000-8000认购认沽-5000-:豆粕期权主力合约分执行价成交量变化情况 :豆粕期权主力合约分执行价持仓量变化情况1400012000100003000200010008000600004000-10002000-20000-3000-2000-4000数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理2、:成交、持仓前5期权重要指标期权代码成交量deltagamma*100vegathetarhom2009-C----C----C----C---C---*100vegathetarhom2009-C----P-275051294----C----C---C---:Wind资讯,方正中期期货研究院整理3、:豆粕主连3年历史波动率锥 :豆粕期权主力合约隐含波动率情况数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理 数据来源:Wind资讯,方正中期期货研究院整理二、白糖期权1、、白糖期权合约成交持仓情况2020-7-7成交量变化持仓量变化成交量PCR持仓量PCR认购14183-5661106034-1025认沽11728-275278331-698白糖期权25911-8413184365-:Wind资讯,:白糖期权主力合约分执行价成交量情况 :白糖期权主力合约分执行价持仓量情况43004400450046004700480049005000510052005300540055005600570058005900600061006200630064004300440045004600470048004900500051005200530054005500560057005800590060006100620063006400数据来源:Wind资讯,:白糖期权主力合约分执行价成交量变化情况 :白糖期权主力合约分执行价持仓量变化情况10005000-500-1000-1500-2000认购认沽5004003002001000-100-200-300-400-500认购认沽430044004500460047004800490050005100520053005400550056005700580059006000610062006300640043004400450046004700480049005000510052005300540055005