文档介绍：股指期货套利风控策略使用说明书
功能与适用范围
本策略适用于查看股指期货套利持仓(包括期现套利稳健型、期现套利平衡型、期现套利进取型以及跨期套利稳健型)的当前风险水平及风险预估状况报告。
股指期货套利-风控为用户的使用界面。
总体思路
股指期货套利-风控提供当前的实际风险水平报告,现有持仓各种信息数据的统计汇总,以及各种假设情况下风险水平的预估,以总量、变化量等数据来表现。共提供5种假设条件,分别对应基价差改变/不变/保证金变化等,各参数可按用户需求自行调整,设计为反映当前实际风险水平,并提供假设条件下的风险水平数据供风险管理者参考,来调整交易策略及持仓状况。
具体使用说明
股指期货套利-风控
界面截图
界面由以下四部分组成:
实际持仓汇总信息表(RISK-GUI)
组合总头寸:总头寸市值=多头市值绝对值+空头市值绝对值,包括现货和期货;
现货总头寸市值:现货总头寸市值=现货多头市值绝对值+现货空头市值绝对值;占比=现货总头寸市值/组合总头寸;
期货总头寸市值:期货总头寸市值=期货多头市值绝对值+期货空头市值绝对值;占比=期货总头寸市值/组合总头寸;
现货多(空)头头寸市值:占比=现货多(空)头市值/现货总头寸市值;
期货多(空)头头寸市值:占比=期货多(空)头市值/现货总头寸市值;
期货头寸净市值:期货头寸净市值=期货多头市值-期货空头市值;
头寸占用资金:头寸占用资金=现货占用资金+期货占用资金(保证金);占比=头寸占用资金/组合总头寸
现货占用资金:占比=现货占用资金/头寸占用资金
现货多(空)头占用资金:占比=现货多头占用/现货占用资金
期货占用资金:占比=期货占用资金/头寸占用资金
期货多(空)头占用资金:占比=期货多头占用/期货占用资金
历史和当前组合PL*
历史组合PL*
历史组合交易费用总额*
历史组合红利*
当前组合PL
当前组合交易费用总额
当前组合红利
出入金净总额:出入金净总额=入金-出金,包括现货账户和期货账户
入金总额:入金总额=现货账户入金+期货账户入金
出金总额:出金总额=现货账户出金+期货账户出金
组合可用总资金:组合可用总资金=现货账户可用资金+期货账户可用资金;占比=组合总资金/组合总头寸
现货账户可用资金:占比=现货帐户总资金/组合总资金
期货账户可用资金:占比=期货帐户总资金/组合总资金
组合总权益
头寸占用资金
历史和当前组合PL
出入金净总额
可开仓规模:现货可开仓规模+期货可开仓规模
现货可开仓规模:以当前沪深300指数乘300的市值为1单位
期货可开仓规模:用户可选择标的,现支持以IFL0~IFL3(对应的保证金率)或其平均价(保证金率暂以IFL0)计算
期货净额安全域:指按期货头寸净市值做一个合约,现有的结算准备金下,可以容许合约变动多少比例,也就是爆仓点(max)。*
期货总额安全域:指按期货头寸总市值做一个合约,现有的结算准备金下,可以容许合约变动多少比例,也就是爆仓点(min)。*
注1:由于暂不支持历史组合PL、历史组合交易费用总额、历史组合红利,历史和当前组合PL值实际也仅计入当前持仓。
注2:两个安全域的数值仅为参考值,实际爆仓点将介于min与max之间,且这个变动比例以净额和总额为基准,需注意与期