文档介绍：中中中国中国国国银银银银行行行行业监业监督管理委员员员会员会会会关关关关于印于印发发发《商发《商业银行行行风险监行风险监管核心指标标标(标(((试试试试行)》的行)》的通知各银监局,各国有商业银行、股份制制商业银行:现将《商业银行风险监管核心指标》(试行)(以下简称《核心指标》)印发给你们,请遵照执行,并就有关事项通知如下:一、《核心指标》中涉及的数据报送工作,按照《关于印发〈中国银行业监督管理委员会非现场监管报表指标体系〉的通知》(银监办办发〔2005〕265号)执行。二、"操作风险损失率"指标对于衡量商业银行的操作风险很有意义,银监会将在试行期间进一步研究该指标后确定其计算公式和具体口径。三、请各银监局将此文及时转发给辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、外资独资银行和中外合资银行。四、2006年为《核心指标》试行期,请各银监局和商业银行将试行过程中出现的情况及修改意见及时反馈银监会(联系人:银行三部郭武平;联系电话:010-66194561;电子邮件:******@cbrc.)。中中中国中国国国银银银银行行行行业监业监督管理委员员员会员会会会二二二○二○○○○○五年十二月三十一日五年十二月三十一日商商商业银商业银行行行风险监行风险监管核心指标标标(标(((试试试试行)行)第一章总则第一条条条为加加强对商业银行风险的识别、评价和预警,有效防范金融风险,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外资金融机构管理条例》等法律法规,制制定商业银行风险监管核心指标。第二条条条商业银行风险监管核心指标适用于在中华人民共和国境内设立的中资商业银行。第三条条条商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准,是评价、监测和预警商业银行风险的参照体系。第四条条条商业银行应按照规定口径同时计算并表的和未并表的风险监管核心指标。第五条条条银监会对商业银行的各项风险监管核心指标进行水平分析、同组比较分析及检查监督,并根据具体情况有选择地采取监管措施。第二章核心指标第六条条条商业银行风险监管核心指标分为三个层次,即风险水平、风险迁徙和风险抵补。第七条条条风险水平类指标包包括流动动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标,以时点数据为基础,属于静态指标。第八条条条流动动性风险指标衡量商业银行流动动性状况及其波动动性,包包括流动动性比例、核心负债比例和流动动性缺口率,按照本币和外币分别计算。(一)流动动性比例为流动动性资产余额与流动动性负债余额之比,衡量商业银行流动动性的总体水平,不应低于25%。(二)核心负债比例为核心负债与负债总额之比,不应低于60%。(三)流动动性缺口率为90天内表内外流动动性缺口与90天内到到期表内外流动动性资产之比,不应低于-10%。第九条条条信用风险指标包包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。1/3(一)不良资产率为不良资产与资产总额之比,不应高于4%。该项指标为一级指标,包包括不良贷款率一个二级指标;不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比,不应高于5%。(二)单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比,不应高于15%。该项指标为一级指标,包包括单一客户贷款集中度一个二级指标;单一客户贷款集中度为最大一家客户贷