巴塞尔新资本协议与商业银行风险管理.pdf

文档介绍：巴塞尔新资本协议与商业银行风险管理2006年10月宋清华中南财经政法大学新华金融保险学院教授、博士生导师中国人民大学财政金融学院博士后(~)武汉市商业银行独立董事(~)加拿大SaintMary’sUniversity进修(~)E-mail:qinghua_song@电话:[phone]巴塞尔新资本协议与商业银行风险管理引言:刘明康南开大学演讲一、巴塞尔新资本协议与内部评级法二、商业银行信用风险管理三、商业银行市场风险管理四、商业银行操作风险管理参考教材1、周骏、朱新蓉、宋清华主编:《中国金融风险的管理与控制》,中国财政经济出版社,20052、宋清华、李志辉主编:《金融风险管理》,中国金融出版社,3、AnthonySaunders,t,2003:FinancialInstitutionsManagement:ARiskManagementApproach,4thEdition,McGrawHill。2000,1997,1994FinancialInstitutionsManagement:ARiskManagementApproach,4ePARTONEIntroductionPARTTWOMeasuringRiskPARTTHREEManagingRiskPARTONEIntroduction1Whyarefinancialintermediariesspecial?2Thefinancialservicesindustry:depositoryinstitutions3Thefinancialservicesindustry:panies4Thefinancialservicesindustry:securitiesfirmsandinvestmentbanks5Thefinancialservicesindustry:mutualfunds6Thefinancialservicesindustry:panies7RisksoffinancialintermediationPARTTWOMeasuringRisk8InterestrateriskⅠ9InterestrateriskⅡ10Marketrisk11Creditrisk:individualloanrisk12Creditrisk:loanportfolioandconcentrationrisk13Off-balance-sheetactivities14Technologyandotheroperattionalrisks15foreignexchangerisk16Sovereignrisk17LiquidityriskPARTTHREEManagingRisk18Liabilityandliquiditymanagement19Depositinsuranceandotherliabilityguarantees20Capitaladequacy21Productdiversification22Geographicdiversification:domestic23Geographicdiversification:international24Futuresandforwards25Options,caps,floors,andcollars26Swaps27Loansalesandothercreditriskmanagementtechniques28Securitization引言:刘明康南开大学演讲当前中国银行界的改革和开放,(1)三大挑战:新巴塞尔协议;2002年7月美国通过的“大丹尼斯法”;国际会计准则的变化,特别是接受了IAS的三十九条。三大风险:多年来,我国银行业一直与风险赛跑。中国银行业主要存在信用风险、市场风险、操作风险这三大风险。信用风险是最大的风险。市场风险在不断高涨,各家银行不要忽略。银行业案件高发态势始终没有得到很好的控制,这是操作风险。“三个80%”现象和“三个一”现象:职务犯罪80%,尤其是一把手犯罪问题严重,案发在基层的80%,内外勾结作案的80%;一把手纷纷落马,内部环节一路打通,犯罪分子一跑了之。人家讲慈母手中线,游子身上衣,我们是银行手中钱,游子身上衣,银行的资金全给他带走了。刘明康南开演讲:当前中国银行界的改革和开放,(2)监管思路:“抓两头,带中间”。一头就是国有的大银行,另外一头就是农村信用社。中间一大块全国112家城市商业银行和12家股份制银行,以及一些大量的非银行金融机构。“清明时节