文档介绍：西南农业大学
硕士学位论文
我国商业银行零售业务风险管理问题研究
姓名:钟剑
申请学位级别:硕士
专业:金融学
指导教师:冉光和
20050501
摘要良好的风险管理文化;②风险管理体系不健全;③风险管理方法还比较落后;④风险管理的本文是对我国商业银行零售业务中存在的风险及风险管理问题进行研究,并针对存在的闯题提出解决办法和对策。论文以金融风险管理理论和商业镀行风险管理理论为理论基础,分析出我国商业银行零售业务风险管理的需求、目标和原则,在此基础上,总结出零售业务风险管理的内容。从零售业务风险管理的内容出发,推导出零售业务风险管理包含单笔零售业务风险管理和单个零售业务产品风险管理两个层次。对于单笔零售业务风险管理,论文以商业银行全面风险管理理论为根据,结合我国实际情况和商业银行零售业务的特点,提出了涵盖事前风险管理、事中风险管理、事后风险管理的单笔零售业务“开放式双闭环动态反馈”风险管理框架。在管理框架内部,首先以我国商业银行零售业务的代表性产品鋈讼汛款、居民储蓄、银行卡业务Q芯慷韵螅治龀鑫夜桃狄辛闶垡滴穹缦兆纯龊头缦展理问题的表现、成因、影响及导致零售业务风险的风险来源。然后结合我国商业银行零售业务事前风险管理、事中风险管理、事后风险管理的特点,研究单笔零售业务风险管理各阶段的内容,在事前风险管理中,设计出了包括三类主要风险庞梅缦铡⑹谐》缦铡⒉僮鞣缦的风险识别、风险评估、风险处理和风险决策的“开放式单闭环动态反馈”风险管理模型;针对事中风险管理,提出了包涵三类主要风险庞梅缦铡⑹谐》缦铡⒉僮鞣缦的风险预警、预警评估、预警处理、预警决策的“开放式单闭环动态反馈”风险预警管理模型;事后风险管理由零售业务合同无法履行后的责任调查、追偿与理赔、挂帐与核消三个部分组成。在数理模型的使用上,关于具体信用风险、市场风险、操作风险的评估方法,是在比较了现有的国际先进风险管理理念后,结合我国国情,设计出了基于贝叶斯网络方法的信用风险量化模型和操作风险量化模型及基于动态贝叶斯网络方法的信用风险预警量化模型和操作风险预警量化模型。对于市场风险的评估,使用的是主流的P停⒔岷献ḿ胰禾逯J叮用畔⑷诤霞际跣纬墒谐》缦赵ぞP汀T诜缦掌拦乐副旰头缦赵ぞ副甑拇砩希出先用因子分析方法对指标进行降维处理。再结合专家群体知识,并使用畔⑷诤霞际形成统一量化指标的方法;对于单个零售业务产品的风险管理,提出了在单笔零售业务风险管理报告的基础上,利用数据挖掘技术,得到单个零售业务产品的总体风险分布和零售业务产品创新知识,从而形成零售业务风险管理续效分析和反馈调整的方法。为使零售业务风险管理能有效运转,提出了包括制度安排、组织结构、风险意识、风险管理技术的零售业务风险管理文化建设方案。本文采用实证分析、定量分析与定性分析相结合、动态分析与静态分析相结合等方法,综台多学科的方法和知识进行研究,研究的结果表明:夜桃狄辛闶垡滴穹缦战洗笏孀盼夜桃狄辛闶垡滴竦目焖俜⒄梗闶垡滴风险越来越突出,风险管理问题愈来愈严重。零售业务风险管理存在的主要问题是:①缺乏
关键词:商业银行零售业务夕卜酃驴由衂晟啤P纬闪闶垡滴穹缦展芾淼闹饕3汕艏扔泻旯劬靡蛩亍⒑旯壅咭蛩亍狈α己玫姆缦展芾砦幕侵圃嘉夜桃狄辛闶垡捣⒄沟淖畲笳****缦展芾砦幕蒲У亟杓臀赵餐庀冉缦掌拦滥P投晕夜桃狄辛闶垡滴穹缦展芾硪庖逯卮斯网络方法的信用风险预警量化模型和操作风险预警量化模型。媪闶垡滴穹缦展芾砟J侥苡行岣呱桃狄械暮诵木赫鞘虑***缦展芾怼在研究结论的基础上,提出了三条政镀建议:①优化零售业务发展的外部经济环境;②斯硬绎渣旧孝.■积商银行向身的冈索。这些问题三在对我国产生深远的影响,适葶巾影响暖包括列。’人金融资产结构、个人金融彳亍为的影响,也直接影响到商业银行的资产负债结构、经营方式、赢利结构、纽织结构等方面,同时也会影响中央银行的货币调控机制、国民经济的多种产业发展、国民经济的正常运转和国民经济的总体发展。桃狄辛闶垡滴衩媪俚姆缦罩掷嗉俺潭雀鞑幌嗤零售资产业务主要面临信用风险、市场风险、操作风险;零售负债业务主要面临市场风险和操作风险;零售中间业务主要面临操作风险。其中,操作风险是我国商业银行零售业务风险问题的核心,信用风险是零售业务风险的集中表现形式,市场风险是零售业务即将面临的主要风险。是关于风险的意识形态、技术手段以及与之相适应的制度和组织结构的总称。目前,,风险管理制度有待完善,风险管理组织结构几乎空白。商业银行自身的这些缺陷,事实上加大了零售业务风险,阻碍了零售业务的发展。目前,世界银行界的大部分主流的信用风险评估模型和操作风险评估模型并不十分适合我国商业银行零售业务的风险管理。主要原因是,一方面,我国商业银行零售业务的交易次数非常繁多,每笔业