《风险管理》实验教学标准手册.doc

文档介绍：《风险管理》实验教学标准手册基本信息序号:课程代码:课程名称:风险管理课程总学时:36实验(实训)学时:6开课院(部):经济学院适用专业:投资学、经济学课程信息:课程类别:专业必选课课程实验先修课程:西方经济学、投资经济学、概率论与数理统计教材资料:《风险管理》,许谨良著,中国金融出版社,2011年3月。实验(实训、实****要求本课程实验的目的是进一步培养学生风险管理意识,并系统掌握风险管理的基本业务流程。通过实验(实训),帮助学生提高风险管理决策和风险价值的定量分析能力,引导学生掌握风险管理计划书的撰写方法。实验(实训、实****内容本实验(实训)的内容涉及风险管理技术选择的具体决策方法,风险价值的计量方法,以及风险案例信息的收集和处理。其中包含了互动调查、曲线拟合、分析计算、数值模拟以及信息整理等具体环节。教师组织由投资分析实验室兼职实验教师承担实验教学任务。学生组织按照“投资学”专业教学方案实施教学计划。实验实训考核与成绩评定要求完成课程实验项目安排的内容,撰写实验报告。实验报告纳入课程平时成绩考核。实验(实训、实****目录效用无差异曲线调查法及风险管理决策风险价值VAR的计算行业案例收集及风险信息处理各实验项目说明(对应八)实验一效用无差异曲线调查法及风险管理决策项目编号:FXGL-01大纲指引:运用确定性等值或概率溢价等概念,讨论不同类别的效用无差异曲线的特征,了解效用无差异曲线的获取方法。通过获取的无差异曲线,依据期望效用值分析法,进行风险管理技术选择的决策分析。(1)观察风险情况及管理技术的模拟数据,理解效用值分析的必要性,讨论确定性等值的含义。(2)设计效用无差异的调查表,交替进行询问并记录、交换结果。(3)根据调查结果运用软件拟合效用无差异曲线。(4)把已获得的效用无差异曲线运用于模拟数据进行风险管理技术选择。项目类别:专业、设计条件准备:台式电脑、数据库、统计分析软件等。学时:2实验二风险价值VAR的计算项目编号:FXGL-02大纲指引:通过对风险价值的计算,比较常用风险价值分析方法的异同。理解风险价值在实际业务中的重要意义,加深风险分析复杂性的认识。(1)利用证券交易历史数据,采用非参数法估算某资产组合的风险价值。