文档介绍：多品种、多周期、多策略自动化交易系统--------- 量化投资新纪元福星在线 说明书多策略多品种多周期期货量化投资创新突破在福星量化投资,无疑是近年大热的一个投资术语。近年来,越来越多的人已经认识到现在的金融投资已经不仅仅是投资理念、策略研究的竞争, 更是信息技术、数据处理、高速计算的竞争。在全球资本市场动荡不断、轨迹难寻的背景下,特别是国内今年以来,在 A股进入盘整期、热点切换频繁的背景下,而科学化、精细化投资的量化投资却表现出色,量化投资已经被证明是最好的投资方法之一。由此量化投资技术越来越引起投资者的关注,并逐步被投资者认可和青睐。量化投资是以数学模型为主体,使用大量数据进行投资。量化投资在海外发展成熟,已有 30 多年,并已成为主流的投资方法。国内量化基金起步于 2004 年,截至 2011 年6月,中国定量投资基金总共 12 家,约占全部基金管理规模的 1% ,而在美国定量投资约占全部主动股票投资的 30% 。量化投资在中国发展空间巨大。最近,国内很多公募基金、私募基金、各大券商、个人开始涉足该领域。相比传统投资方法,量化投资更加“冷静”,它具备以下四大特点:第一,纪律性。它依靠模型和相信模型,而不是凭感觉。第二,系统性。它在大类资产配置、行业选择、精选个别产品时多层次建模,并从宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、市场情绪等多个角度考虑,通过海量数据的处理捕捉更多的投资机会。第三,妥善运用套利的思想。通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会,寻找估值洼地。第四,靠概率取胜。投资的本质其实就是做大概率事件,而量化投资追求的就是“做大概率事件”。今年以来,震荡行情与结构化行情延续,对投资者的投资能力与心理造成较大挑战,从而也使量化投资的优势体现得较为明显,即通过量化模型客观地选择交易策略,降低情绪影响,克服人性的弱点,客观地做到投资有计划、有纪律、有原则,这也是众多量化基金今年表现突出的原因之一,也说明量化投资在当前的市场中更具优势。基于对量化投资的认同,尤其是股指期货上市,市场上各种量化投资平台蜂拥而出。目前国内市场的量化交易在很大程度上只是一种营销工具,被封装起来的核心策略大多局限于传统技术指标和均线系统的组合应用,其功能更多地体现为一个程序化交易平台,中长期具有较为稳定盈利能力的产品凤毛麟角。国内量化交易的发展受制主要因素之一是交易策略的单一化,大多数程序化交易系统缺乏多元化策略库的支持。基于此,秉着利用量化投资来为广大客户提供更优质服务的理念,福星在线依托十多年积累的研发经验,通过聘请国内著名软件开发专家,集合公司顶尖金融工程人员成立数量化投资小组, 专门从事数量化投资的研究。目前,公司已经研发出专业的期货量化投资平台福星在线多品种自动交易系统 ,并正式于五月份上市。福星在线多品种自动交易系统 是一款具有划时代意义的量化投资平台软件。它在福星 版本的基础上,在功能上实现了多策略、多品种、多周期的方法进行系统化交易。同时可以满足八个不同周期和策略的合约进行自动化交易。可以支持 1到 240 分钟的交易周期,真正意义上实现了多策略组合。多策略组合这个功能对投资者具有重大意义。它能化腐朽为神奇,通过策略组合,顺利度过单套策略的煎熬期,抵消风险,从而长期稳定获利。同时,有了多策略组合,普通投资者可以通过吸收他人的策略,简单组合、“研发”出自己的交易策略,从此,普通投资者也可以使用量化投资。市面上成千上万的大智慧、通达信、飞狐公式,囊括大量已有的策略思想。福星在线语言可以高度兼容他们的语法。以这些现成的公式为基础改编成策略,事半功倍。不同策略作用在同一个交易品种上,却不互相干扰对方仓位----A 策略绝对不会卖掉 B策略的仓位,这就是多策略。当 A策略大幅回撤时, B策略的盈利保证了整个账户不会过度回撤。尽管 B策略平时表现平庸,可是当风险来临时, B策略的补救给予组合以坚持下去信心。这就是化腐朽为神奇的含义。福星在线通过两年多的实盘操作发现,两年后多策略是策略总收益的 倍。福星总裁王永伟介绍,福星在线核心交易为自主研发,包括特色分析策略、经典分析策略、高抛低吸策略、高频交易策略等,相对市场其他没有核心交易策略的主流产品软件来说, 福星在线是一个强有力的威胁,加之福星在线快、准、稳、直观特点,作为操作简单、升级迅速、稳定可靠、先进易用的自动交易系统,福星在线定能在市场占有率增大的实际中渐渐取代主流程序化平台。对于多品种的优势,王永伟说,我国的期货市场有二十几个品种,以成交活跃程度来评判,成熟的品种大约 12-18 个,那么系统化交易者最好能把这些活跃品种都涉及,至少要做相关性不强的 5个品种。因为在同一个时期,有些品种单边趋势、有些品种小幅振荡