第13章 布莱特舒尔斯期权定价模型.xls

文档介绍：布莱克-舒尔斯期权定价模型–基础

输入
当前股价S(元)
年波动率s %
无风险利率r %
协议价格X(元)
到期时间T-t(年)

输出
d1
d2
N(d1)
N(d2)
看涨期权价格c

-d1 -
-d2 -
N(-d1)
N(-d2)
看跌期权价格p
布莱克-舒尔斯期权定价模型–基础

输入
当前股价S(元)
年波动率s %
无风险利率r %
协议价格X(元)
到期时间T-t(年)

输出
d1
d2
N(d1)
N(d2)
看涨期权价格c

-d1 -
-d2 -
N(-d1)
N(-d2)
看跌期权价格p

布莱克-舒尔斯期权定价模型–基础

输入
当前股价S(元)
年波动率s %
无风险利率r %
协议价格X(元)
到期时间T-t(年)

输出
d1
d2
N(d1)
N(d2)
看涨期权价格c

-d1 -
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N(-d1)
N(-d2)
看跌期权价格p