开拓者程序化交易TB公式高级应用.ppt

文档介绍：交易开拓者
TRADEBLAZER
TB公式高级应用
黄柳
深圳市拓瑞邦泽科技有限公司
TECHNOLOGY CO. LTE
交易开拓者
TRADEBLAZER
第一部分
持仓交易系统的分析和实现
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仓交易系统的设计要素
◆设计思路:趋势跟踪;
◆设计原则:不能错过主要趋势;
◆设计细节:减少盘整时的连续亏损和最大
资金回撤。
◆总结
Cut loss short, let profit run
◆截短亏损,让利润奔跑!
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常见的持仓交易系统
◆高低点突破系统(四周法则)
◆双均线系统( DuaIMA)
◆波动性突破系统(ATR)
◆布林通道突破系统(BOLL)
◆抛物线转向系统(SAR)
◆顾比倒数线系统(CBL)
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eltner Channel System
◆基于 Keltner channel(肯特纳通道)的持仓交
易系统
◆由价格均线和ATR形成通道,当价格突破通
道产生入场讯号。
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Keltner Channe原理
◆肯特纳通道(KC)是一个移动平均通道,
由三条线组合而成(上轨、中线及下轨),若
价格突破边界,即表示出现开仓机会
◆肯特纳通道是基于平均真实波幅原理而形
成的指标,对价格波动反应灵敏,基于KC
的系统可以实时开仓,不需要等待下一个
Bar。
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Keltner Channe算法
◆中线= Typical Price的N周期平均值;
Typical Price=(High+Low+Close) /3
◆上轨=中线+通道;
◆通道= NumATRs*平均真实波幅。
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Keltner Channe指标
Params
Numeric NumATRs(1)
◆Vars
Numeric Avg value
Numeric Upper Bane
Numeric
TPrice=(High+Low+Close)/3
Avg Value=Average FC(TPrice, Length)
shift Value= NumATRs'Avg True Range (Length)
Upper Band= Avg Value +ShiftValue
ower Band= Avg value. Shiftvalue
neric("Upper Band", Upper Band
ic("MidLine", Avg Value
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KcS版本1(1)
Params
Numeric Length (20)
Numeric NumATRs(1);
令Vars
Numeric Series TPr
Numeric Avg value
Numeric Series Shiftvalue:
Numeric UpperBand
Numeric Lower Band
Numeric MyP
Begin
TPrice=(High[1+Low 1+Closel 1)/3
Avg Value= AverageFC(TPrice, Length)
Shift Value= NumATRs*Avg True Range(Length)
Upper Band =Avg Value Shift Value [1]
Lower Band Avg Value-Shift Value [1]
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KcS版本1(2)
If(MarketPosition=1 & High >= Upper Band)
心
MyP
Upper Band
(Open >MyPrice)MyPrice= Open
Buy(1, My Price)
Return
令
If(MarketPosition=-1 & Low < Lower Band
yPrice Lower Band
(Open MyPrice) My Price= Open
Se