期货交易理论与实务 股指期货投资策略.ppt

文档介绍：股指期货投资策略
内容要点
沪深300指数、期货与交互影响
股指期货的投资策略
目前国内知名指数的相关系数矩阵
沪深300
证指数上证180深证综指深证100
指数
沪深80指数10097)
上证指数



上证180

深证综指
深证100

区间收益与风险分
深30指
区间收益率
g数“上证指数上证130深证综指深证100
%%%%%
年化标准差201:17:5:7


02
%%%739%%
沪深300与板块间的关系
一豆S30
金属
金融
机械
器仪表
0050104
2005040
200507112005101020060106
0060412
200607
基金重仓
基金重仓股中沪基金重仓股持有
日期
深300成份股市值合计(亿元)
2005Q2
125

2005Q3

2005Q4
148

2006Q1
151

2006Q2
15
1028,17
其中基金重仓股为基金持仓市值排名前10位的股票