文档介绍：a恒银期货
HENG YIN QI HUO
金融期货基础知识
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HEBEI HENGYIN FUTURES CO, LTD
股指期货合约介绍
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HEBEI HENGYIN FUTURES COLTD
股指期货合约介绍
娘指期货和股票的区别
股票
股指期货
交易方式
单向交易
双向交易
交易限制
T+1
T+0
时间限制
无时间限制
有到期时间
杠杆效应
无杠杆效应
有杠杆效应
资金划转
银证转账
银期转账
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沪深300股指期货(IF)
合约标的
沪深300指数
合约乘数
每点300元
报价单位
指数点
最小变动价位
合约月份
当月、下月及随后两个季月
交易时间
9:15-11:30,13:00-15:15
最后交易日交易时间
9:15-11:-15:00
涨跌停板輻度
上一个交易日结算价的士10%
最低交易保证金
合约价值的8%
最后一小时成交价格按照成交量
当日结算价
合约到期月份的第三个周五,遇
最后交易日
国家法定假日顺延
交割日期
同最后交易日
最后交易日标的指数最后2小时
交割结算价
算术平均价
交割方式
现金交割
交易代
IF
r w 4
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沪深300股指期货(IF
炉深300指数简介
今反映沪深两市A股综合表现的跨市场成分指数,其成分由300
只规模大、流动性好的股票组成
令以2004年12月31日为基期,基点为1000点,其计算是以
调整股本为权重,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。
◆原则上每半年调整一次,一般为1月初和7月初实施调整。
令沪深300指数成份股行业分布相对均衡,涵盖能源、原材料
工业、金融等多个行业。不过主要集中在金融、地产、石油石
化、钢铁等行业,因此分析权重行业的变化具有较为重要的意
义
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中证500(c及上证50(IH)股指期货
合约标的
中证500指数
上证50捐数
合约乘数
每点200
每点300
指数点
指数点
最小变动价位
.2点
合约月份
当月、下月及随后两个季月
当月、下月及随后两个季
交易时间
9:15-11:-15:15
9:15-11:30,13:00-15:1
最后交易日交易时间9:15-11:301300-1500
9:15-11:30,13:00-15:0
张跌停板幅度
上一个交易日结算价的±10%上一个交易日结算价的±1
最低交易保证金
合约价值的8%
合约价值的8%
当日结算价
最后一小时成交价格按照成交最后一小时成交价格按照成
量的加权平均价
的加权平均价
最后交易日
合约到期月份的第三个周五,合约到期月份的第三个周五
迴国家法定假日顺延
国家法定假日顺延
交割日期
同最后交易日
同最后交易日
交割结算修
最后交易日标的指数最后2小最后交易日标的指数最后2
时的算术平均价
的算术平均价
交割方式
现金交割
现金交害
交易代码
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中证500(c及上证50(IH)股指期货
IF、IC、IH标的指数对比
d【合
中证50擞数
挑选上海正券市场规模大、流动性好
由沪深A股中规模大、流动性
指数特点
中证500指数综合反映沪深证券市的最具代表性的50只股票组成样本
好的最具代表性的300只股票
场内中小市值公司的整体状况股,综合反映上海证券市场最具市场
组成,风格偏大盘蓝筹
影响力的一批龙头企业的整体状况
样本空间
满足一定条件的沪深A股
定条件的产深A股
记一定条件的户市A股
扣除沪深300指数样本股及最近
根据最证年日均成欢金额|年日均市值排名前0%时额,按定的规则对毅票共行综合
与日均总市值,并按照一定票,再根据最近一年日均成交金
排名,取排名前50位的股票组成样
规则选取顺序前300只股票额与日均总市值,并按照定规
本
则顺序进取前500只股票