文档介绍：操作风险管理 操作风险识别(要求不高,只需做到一一对应) 风险管理是由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。所指操作风险包括一些法律风险,但不包括声誉风险和战略风险。 人员因素 :含欺诈项 :《劳动合同法》 内部流程 ,上市商业银行在不良贷款拨备方面的处理,也是银监会监管的重点。 ,文件/合同历来是各商业银行加强档案管理的一个重点。 、个人、金融机构等客户提供的产品在业务管理框架、权利义务结构、风险管理要求等方面存在不完善、不健全等问题。产品的竞争是各商业银行市场竞争的一个体现。 系统缺陷 、兼容性、适宜性 外部事件 (重点了解含义)把违法、非法所得变成合法的过程就是洗钱 操作风险计量与经济资本配置巴塞尔新资本协议对操作风险经济资本的计量主要有三种方法:第一个是基本指标法,第二个是标准法,第三个是高级计量法,这三种方法在复杂性和风险敏感性方面是逐渐增强的。 基本指标法(1)以单一的指标作为衡量银行整体操作风险的尺度,并以此为基础配置操作风险资本的方法。(2)理由是银行越大,非利息收入越高,操作风险就越大,分配的经济资本就越多。操作风险的监管成本=[前三年的总收入*固定百分比加总]/3 总收入=净利息收入+净非利息收入,不包括保险收入、银行账户上出售证券实现的盈利,固定百分比为15%。 标准法(1)将整个业务分成8条产品线,度量每个业务线的风险,再把风险加总。(2)标准法中银行的产品线:公司融资、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理、零售经纪,巴塞尔设定了每个产品线的β值。β值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系。(3)采用标准法的基本要求:三条(多选题) 。 。 。 ,把实际需要的经济资本计算出来,高级计量法需要得到监管部门的批准之后才可以使用。一旦通过批准使用了高级计量法,没有经过监管部门的批准,不能从高级计量法退回到标准法或者是单一指标法。(1)内部衡量法(2)损失分布法巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准。包括: (1)资格要求(2)定性标准商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位,负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架。商业银行必须在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本。必须以正式文件形式制定内部操作风险管理政策、制度和流程,并在文件中明确规定对违规的处理办法。(3)定量标准商业银行