文档介绍：目 录
市场风险资本要求报表结构
市场风险资本要求报表介绍
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新资本充足率计算及报表--市场风险部分
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市场风险资本要求报表
1
G4C
市场风险资本要求情况表
纳入1104
2
G4C-1
市场风险标准法资本要求汇总表
纳入1104
3
G4C-2
市场风险内部模型法资本要求情况表
纳入1104
4
G4C-2(a)
季度內最大的单日损失情况表
工作底稿
5
G4C-1(a)
市场风险标准法资本要求情况表（利率特定风险）
工作底稿
6
G4C-1(b)
市场风险标准法资本要求情况表（一般利率风险-到期日法）
工作底稿
7
G4C-1(c)
市场风险标准法资本要求情况表（一般利率风险-久期法）
工作底稿
8
G4C-1(d)
市场风险标准法资本要求情况表（股票风险）
工作底稿
9
G4C-1(e)
市场风险标准法资本要求情况表（外汇风险）
工作底稿
10
G4C-1(f)
市场风险标准法资本要求情况表（商品风险）
工作底稿
11
G4C-1(g)
市场风险标准法资本要求情况表（期权简易法-存在基础工具对冲）
工作底稿
12
G4C-1(h)
市场风险标准法资本要求情况表（期权简易法-只存在期权多头）
工作底稿
13
G4C-1(i)
市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法_利率期权）
工作底稿
14
G4C-1(j)
市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法_股票期权）
工作底稿
15
G4C-1(k)
市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法_外汇及黄金期权）
工作底稿
16
G4C-1(l)
市场风险标准法资本要求情况表（期权得尔塔+法_商品期权）
工作底稿
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新资本充足率计算及报表--市场风险部分
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法规要求变化和对过去的完善
1、利率风险特定风险权重其它为8%，现为其它外部评级为BB+以下（含）。
2、资产证券化风险暴露的特定风险风险权重根据本办法附件9确定。
3、内部模型新表，。
4、利率风险增加了久期法报表。报表完善。
5、商业银行采取包销方式承销债券等工具时，应计提相应的市场风险资本。（50%/100%）
6、商业银行应将交易账户信用衍生产品一般市场风险和特定风险。
7、商业银行可以不对结构性外汇风险暴露计提市场风险资本。
市场风险资本要求报表框架说明
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新资本充足率计算及报表--市场风险部分
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市场风险资本要求报表结构
市场风险资本要求情况表
标准法资本要求汇总表
利率风险
一般市场风险
内部模型法资本要求情况表
季度內最大的单日损失情况表
资本充足率汇报表：；；
股票风险
外汇风险
商品风险
期权风险
利率特定风险
到期日法
久期法
期权空头
期权多头
只存在期权多头
存在基础工具对冲
利率风险
股票风险
外汇风险
商品风险
一般市场风险
特定风险
新增风险
…..
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新资本充足率计算及报表--市场风险部分
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市场风险资本要求情况表
G4C 市场风险资本要求情况表
填报机构
报表日期： 年 月 日
单位：万元
序号
项 目
标准法
内部模型法
合计
A
B
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
注意四颜色
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新资本充足率计算及报表--市场风险部分
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市场风险资本要求情况表
G4C-1 市场风险标准法资本要求汇总表
序号
项 目
金额
1
2
3
4
5