文档介绍：期货交易指令汇集一、限价指令描述中金所上期所大商所郑商所限价指令是指执行时必须按限定价格或更好的价格成交的指令。下达限价指令时, 客户必须指明具体的价位。它的特点是可以按客户的预期价格成交,成交速度相对较慢,有时无法成交。√√√√有效委托时间集合竞价申报和连续交易期间例1、 cu1209 涨停板 64900 跌停板 60700 报价区间: 64900 — 60700 客户号合约号买卖方向价格手数开平仓 12345 cu1209 买 61700 1 o 该指令以 61700 价格报出限价指令使用范例二、限价止损(盈) 指令描述中金所上期所大商所郑商所限价止损(盈)指令指当市场价格触及客户预先设定触发价格时,指令立即转为限价指令;指令中的限价,是指该指令转为限价指令时的委托价; √有效委托时间集合竞价申报和连续交易期间,在集合竞价申报期间, 限价止损(盈)指令不参与集合竞价撮合限价止损(盈)指令使用范例例2、 a1209 涨停板 8045 跌停板 7045 某客户 7500 多头持仓;根据市场情况与心理承受能力,决定以 7380 止损; 设置触发价格 7400 ,设置委托价 7380 ; 当市场触及 7400 价格时,指令转为限价指令以 7380 价格报出; 三、取消指令描述中金所上期所大商所郑商所取消指令是指客户要求将某一指令取消的指令。客户通过执行该指令, 将以前下达的指令完全取消,并且没有新的指令取代原指令√√√√四、同品种跨期套利交易指令描述中金所上期所大商所郑商所同品种跨期套利交易指令跨期套利交易是指买入(卖出)近月合约,同时卖出(买入) 同品种相等数量的远月合约。套利交易指令只能为限价指令,跨期套利交易指令既可用于开仓,也可用于平仓。√√大连代码“ SP”, 郑州代码“ SPD ”, 后缀近月在前远月在后; (买方)买入近月份合约,卖出同等数量远月份合约。报价方式买(卖)套利价格= 近月合约买(卖)申报价格–远月合约卖(买)申报价格跨期套利交易指令有效委托时间连续交易期间同品种跨期套利交易指令使用范例例3、 c1207 合约涨停板价和跌停板价分别为 1664 元/吨和 1536 元/吨, c1209 合约涨停板价和跌停板价分别为 1716 元/吨和 1584 元/吨。 SP c0707&c0709 买卖委托有效报价范围为:- 180 元/吨至 80元/吨,即 c0707 合约跌停板价 1536 元/吨- c0709 合约涨停板价 1716 元/吨=-180 元/吨, c0707 合约涨停板价 1664 元/吨- c0709 合约跌停板价 1584 元/吨=80 元/吨。某投资者认为 c0707 合约与 c0709 合约价差将会超过- 100 元/吨,报单如下: 客户号、组合策略、合约 1、合约 2、买卖方向、价格、手数、开平仓 12345 跨期套利 c0707 c0709 买- 100 1 o 表示用-100 元/吨的差价,买入 1手 c0707 合约,同时卖出相等数量的 c0709 合约; 例4、近月合约买持仓转至远月合约(卖平展期交易) 12345 号客户在 a0905 合约有 1手买持仓,欲以 100 元/吨的价差,将其移仓至 a0909 合约,具体委托如下: 客户号策略合约类别手数买卖方向开平仓价格 12345 sp sp a0905&a0909 展期 1 卖平 100 委托成交后, a0905 合约卖平仓 1手,同时 a0909 合约买开仓 1手,成交价差优于或等于 100 元/吨。例5、近月合约卖持仓转至远月合约(买平展期交易) 12345 号客户在 a0905 合约有 1手卖持仓,欲以 100 元/吨的价差,将其移仓至 a0909 合约,具体委托如下: 客户号策略合约类别手数买卖方向开平仓价格 12345 sp sp a0905&a0909 展期 1 买平 100 委托成交后, a0905 合约买平仓 1手,同时 a0909 合约卖开仓 1手,成交价差优于或等于 100 元/吨。例6、远月合约买持仓转至近月合约(买开展期交易) 12345 号客户在 a0909 合约有 1手买持仓,欲以 100 元/吨的价差,将其移仓至 a0905 合约,具体委托如下: 策略合约类别手数买卖方向开平仓客户号价格 sp sp a0905&a0909 展期 1 买开 12345 100 委托成交后, a0909 合约卖平仓 1手,同