文档介绍：第1章 金融风险管理概述
金融风险管理79825
2021/1/25
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1）风险
风险的基本含义是损失的不确定性，是一个非常常见和宽泛的概念。
目前理论界对风险的定义主要有以下几种：
（1）损失发生的可能性。该定义认为风险是一种面临损失的可能性状况，也表明风险是在一定状况下的概率度，当损失机会（概率）是0或1时，就没有风险
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（2）结果的不确定性。这是决策理论的定义。这种不确定性又分为客观的不确定性和主观的不确定性。客观的不确定性是实际结果与预期结果的离差，它可以使用统计学工具进行度量；主观的不确定性是个人对客观风险的评估，它同个人的知识、经验、精神和心理状态有关
（3）结果对期望的偏离。这是统计学的定义。认为风险是一种变量的波动性，用预期报酬的标准差、变异系数或其他系数（如系数）来衡量，不仅计量低于预期收益的下侧风险（损失），也将高于预期收益的上侧风险纳入风险计量框架，马柯威茨的均值—方差模型就是典型的代表
（4）风险是受伤害或损失的危险。这是保险学界的定义。保险界常用风险来指所承保的损失原因
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2）金融风险 金融是现代经济的核心，金融风险与金融活动相伴而生，它是风险中最常见、最普通、影响最大的一类风险，因此金融风险成为风险管理的主要对象。
金融风险的产生与金融制度、
金融参数（利率、汇率、商品价格等）、
市场参与者有着密切的关系，
金融市场中各个组成部分的波动
都会造成金融活动结果的不确定性
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3）与金融风险相关的术语
（1）风险因素
（2）风险事件
（3）风险成本
（4）金融危机
（5）金融安全
（6）金融稳定
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1）普遍性
2）传导性和渗透性
3）隐蔽性
4）潜伏性和突发性
5）双重性
6）扩散性
7）可管理性
8）周期性
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（1）信用风险（credit risk）
（2）流动性风险（liquidity risk）
（3）利率风险（interest risk）
（4）汇率风险（foreign exchange risk）
（5）操作风险（operation risk）
（6）法律风险（legal risk）
（7）通货膨胀风险（inflation risk）
（8）政策风险（policy risk）
（9）国家风险（country risk）
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1）金融风险管理
风险管理从狭义角度讲是指风险度量，即对风险存在及发生的可能性、风险损失的范围和程度进行估计和衡量；从广义角度讲是指风险控制，包括监测及制定风险管理规章制度等。总体来讲，金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以消除或减少其不利影响的行为。金融风险管理的具体内涵是多重的，对金融风险管理的含义应从不同角度不同层面加以理解
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2）金融风险管理的分类
（1）根据管理主体不同可以分为内部管理和外部管理
金融风险内部管理是指作为风险直接承担者的经济主体对其自身面临的各种风险进行管理。金融风险外部管理主要包括行业自律管理和政府监管，其管理主体不参与金融市场的交易，因而不是受险主体对自身的风险进行管理，而是对金融市场的参与者的风险进行约束
（2）根据管理对象的不同可以分为微观金融风险管理和宏观金融风险管理
微观金融风险只是对个别金融机构、企业或部分个人产生不同程度的影响，对整个金融市场和经济体系的影响较小。宏观金融风险管理有助于维护金融秩序，保障金融市场安全运行；有助于保持宏观经济稳定并且健康地发展
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1）创造持续稳定的生存环境
2）以最经济的方法减少损失
3）保护社会公众利益
4）维护金融体系的稳定和安全
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