文档介绍：新巴塞尔协议和全面风险管理
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作者简介
钟伟，金融学教授， 北京师范大学和厦门大学博士生导师
北京师范大学金融研究中心 主 任
国家外汇管理局《中国外汇管理》 副主编
联系方式：******@
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本演讲的框架
1、新巴塞尔协议的发展历程
2、银行全面风险管理的引入
3、新巴塞尔框架的新近进展
4、新巴塞尔信用风险定价
5、新巴塞尔市场风险定价
6、新巴塞尔操作风险定价
7、经济资本和全面风险管理
8、对新巴塞尔的争议性评述
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1、新巴塞尔协议的发展历程
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1988年的巴塞尔文本框架
1、提出了风险资产的概念；风险资产＝∑资产类型×风险权重，但风险权重是监管部门自行制定的。
2、界定了合格的资本：核心资本、附属资本和资本扣除。
3、界定了最低资本充足率要求：CAR=(核心资本＋附属资本)/风险资产。
4、资本充足率不低于8％；核心资本充足率不低于4％。
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1988年巴塞尔框架的缺陷
1、1988年版协议本质上不是一个激励相容的框架（one fits all）
2、较之美国的CAMELS标准更松弛。
3、和亚洲金融危机有一定的相关性。
4、不是全面的风险管理框架。
比国际银行业没有统一监管框架更糟糕的是，我们竟然有了现在这样一个框架－－－
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2、银行全面风险管理的引入
机构证券部
个人客户部
资产管理部
信贷服务部
市场风险
信贷风险
融资风险
经营风险
声誉风险
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跨国银行对全面风险管理的诉求
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全面风险管理的基本定义
全面风险管理是一种以先进的风险管理理念为指导，以全球的风险管理体系、全面的风险管理范围、全程的风险管理过程、全新的风险管理方法、全员的风险管理文化、全部的风险管理概念为核心的崭新风险管理模式，已成为国际化商业银行谋求持续发展和竞争优势的最重要方式。
从跨国银行发展的角度看，风险管理经历了五个阶段，一是负债风险管理；二是资产（尤其是信贷）风险管理；三是资产负债管理；四是资本充足率管理；五是全面风险管理。
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中国对巴塞尔所做的承诺
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