文档介绍：摘要 I
Abstract II
弓丨言 1
一、法定准备金要素的关联度双变量分析 2
（一）法定准备金与广义货币（M2）关联度分析 2
（二）法定准备金和CPI的关联度分析 5
（三）法定准备金和基准利率的关联度分析 8
（四）法定准备金和发行货币的关联度分析 11
二、法定准备金要素的关联度分析 15
（一）法定准备金、广义货币（M2）与CPI关联度分析 15
（二）法定准备金、广义货币（M2）、CPI与基准货币关联度分析 17
（三）法定准备金、广义货币（M2）、CPI、基准利率与发行货币关联度分析 20
（四）模型影响因素数量确定 23
三、模型设定误差分析 24
四、模型结构稳定性检验 25
五、模型多重共线性诊断 29
六、模型自相关诊断 31
七、模型异方差诊断及补救 32
八、预测模型选择 34
九、小结与建议 35
引言
法定准备金政策是我国人民银行对我国经济进行宏观调控的重要货币政策之一。自 1984年中国人民银行按存款种类规定了法定准备金率以来,我国央行先后31次调整了法定准备金率，尤其是自2003年以后更是形成了逐步调高的趋势，这段时间的特点主要是频率快、幅度小、提前公布。频率快主要指央行从2003年以后逐步加快了对法定准备率的调整，特别是从2007年开始央行在一年内做了十次上调，随后2008年调过九次，而这在世界范围内都是少见的。由此可见，中国人民银行在2010年已经六次上调至历史最高点，其目的是想让我国过热的经济能得到有效的降温，以便CPI从高位回落，并回笼投放过多的货币。对此本文选取全国近16年来有关法定准备金、广义货币 (M2)、CPI、基准利率及发行货币的统计数据，并运用计量经济学的分析方法，建立相应的回归模型以及运用一些相关分析方法对所建模型进行分析，以更好的说明因素间的关系，即法定准备金对广义货币(M2)、CPI、基准利率的影响关系。
一、法定准备金要素的关联度双变量分析
(-)法定准备金与广义货币(M2)关联度分析
为了更好的进行对法定准备金和广义货币(M2)的关联度分析，我们选取全国1994 年至2009年法定准备金和广义货币(M2)的统计资料，如表1所示。
年份
法定准备金
广义货币(M2)
19941231

19951231

19961231

19971231

19981231

19991231

20001231

20011231

20021231

20031231

20041231

20051231

20061231

20071231

20081231

20091231

我们建立二元回归模型丫=6+匕2乂2+9 (相关计算数据参照于表1),把法定准备金作为被解释变量y，广义货币(M2)作为解释变量X2，运行统计分析软件SPSS,将上表中数据输入界面，进行回归分析所得结果如表2、表3和表4所示。
表2模型汇总
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.843(a)
.710
.690

表3 ANOVA(b)
Model
Sum of Squares
Df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression

1

.000(a)
Residual

14

Total

15
a Predictors: (Constant),货币供给量
b Dependent Variable:法定准备金
表4系数(a)
Model
Un standardized
Coefficients
Stan dardi