文档介绍：河北省最终消费与经济增长的实证分析
(河北经贸大学数统学院，河北石家庄050061)
摘要：文章根据协整理论' 误差修正模型和Grange因 果检验，利用河北省1952-XX年的经济统计数据，分析了河 北省经济增长与最终消费之间长期稳定的动态均衡关系和 短期的波动关系。实证分析的结果表明河北省最终消费与经 济增长之间存在着长期的协整关系。
关键词：经济增长；协整检验；误差修正模型；Grange 因果检验
中图分类号： : (222)文献标识码：A文章 编号：1007—6921 (XX) 07—0007—02
消费作为需求力量,对经济增长起着拉动作用。保持旺 盛的消费需求对经济长期稳定增长具有决定性作用。河北省 地处我国中原地区，环绕京津两地，其经济发展对全国经济 具有举足轻重的作用。经过改革开放20多年的高速发展，河 北省经济增长很快，XX年，河北省GDP总量已达到10096. 11 亿元，排在全国前列。近几年，消费需求对经济增长的积极 影响越来越大。因此有不少对河北省消费与经济增长的研究 文献。但从现有文献来看，以下几个方面存在一些不足：首 先，许多现有研究文献只针对居民消费，却没有涵盖政府消 费，而政府消费不仅是构成总消费的一个重要组成部分，而
且还能对居民消费起到巨大的示范效应，从而带动居民消费 的不断扩张。其次，现有研究文献大多是从消费结构出发， 用传统的计量经济方法进行研究，而实际上大多数经济变量 序列是非平稳的，因此直接运用传统的计量经济方法来研究 缺乏一定的可靠性。
因此，我们以最终消费与经济增长为研究对象,用协整 理论和误差修正模型以及格兰杰因果检验来弥补传统计量 经济方法的不足,对河北省最终消费与经济增长的关系进行 实证分析。
1理论与方法
检验时间序列的平稳性，则需要检验其是否含有单位根。 当时间序列含有单位根时，它就是一个非平稳时间序列。时 间序列单位根的检验方法较多，常用的是ADF检验。对时间 序列的一阶差分进行如下回归：
740) th i s. wi dth=740"border=undef i ned#111nmousewheel = "returnzoom_img (event,th i s)">
其中，为白噪声，△为差分算子，a为常数项,t为趋
势因素。并做假设检验:H0 : B二0。H1 ：鯉 包含单位根，即 xt是非平稳的;拒绝H0意味着是xt平稳的。
传统的回归方法一般假定所用的时间序列是平稳的，然 而经济中许多变量序列是不平稳的。如果序列是不平稳的， 在使用计量模型作统计推断时,关于参数的一些统计量的分 布不再是标准分布。而对数据进行差分变换后进行回归，又 可能丢失信息。而作为动态经济计量学分析方法之一的协整 理论，既可有效地处理非平稳的时间序列，又可克服上述方 法的不足。经济增长(GDP)与最终消费(C)虽然各自具有各自 的长期波动规律,但是它们之间仍然存在一个长期稳定的比 例关系。如果GDP与C的关系偏离的幅度很大，现实中的经 济力量会将它们拉回均衡状态，用计量经济学的术语来描述, 就是协整。协整是指两个或两个以上同阶单整的非平稳时间 序列的线性组合式是平稳的时间序列。
若时间序列Xt、Yt是协整的，则它们满足下列条件：
{Xt}, {Yt}是I⑴的，即{Xt}, {Yt}是非平稳的，而其 一阶差分是平稳的；
存在一个非零向量d,使得Xt-dYt= u t是平稳的。
此时,也可称Xt-dYt= u t是动态均衡的。协整揭示了变 量之间的一种长期稳定的动态均衡机制，是均衡关系在统计 上的描述。
Eng I e-Granger 检验：
为了检验两变量丫t, Xt是否为协整，Engle和Granger 于1987年提出两步检验法，也称为EG检验。
第一步，用OLS方法估计下列方程 Yt= aXt+ e t
得到丫在二a八Xt
称为协整回归。
第二步，检验的单整性。如果为稳定序列，则 认为变量Yt, Xt为(1, 1)阶协整；如果为1阶单整， 则认为变量Yt, Xt为(2, 1)阶协整；检验的单整性的 方法为DF检验或是ADF检验。
Grange因果检验理论的基本思想是:对于变量经x和y, 如果X的变化引起了 y的变化，X的变化应当发生在y的变 化之前。即如果说“x是引起y变化的原因”，则必须满足两 个条件：①x应该有助于预测y,即在y关于y的过去值的 回归中，添加x的过去值作为独立变量应当显著地增加回归
的解释能力；②y不应当有助于预测x,其原因是如果x有 助于预测y, y也有助于预测x,其原因是如果x有助于预测 y,y也有助